Сравнение RISR с RFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX).
RISR и RFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и RFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и RFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 3.11% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 10.22% | -28.43% | -12.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у RFIX с доходностью 10.22%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFIX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- -23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и RFIX
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RFIX в 0.50%.
Доходность на риск
RISR vs. RFIX — Ранг доходности на риск
RISR
RFIX
Сравнение RISR c RFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Bond Bull ETF (RFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | RFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.74 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.93 | +2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.62 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | -0.94 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.74 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | -0.77 | +2.02 |
Корреляция
Корреляция между RISR и RFIX составляет -0.34. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и RFIX
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности RFIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.76% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и RFIX
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RFIX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -38.79% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -36.01% | +33.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -30.84% | +30.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -23.06% | +20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 23.86% | -22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и RFIX
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.03%, в то время как у Simplify Bond Bull ETF (RFIX) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | RFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 13.58% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 22.63% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 32.13% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 32.26% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 32.26% | -20.22% |