Сравнение RISR с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
RISR и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RISR и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISR и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | 31.98% | 0.02% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 1.07%.
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и AGZD
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Доходность на риск
RISR vs. AGZD — Ранг доходности на риск
RISR
AGZD
Сравнение RISR c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISR | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.58 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.36 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.31 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 14.52 | -9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISR | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.63 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между RISR и AGZD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и AGZD
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и AGZD
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISR | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -8.46% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.14% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.78% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.34% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и AGZD
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISR | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.74% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.06% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 3.47% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 3.56% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.04% | 3.79% | +8.25% |