Сравнение RGLD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или SCHD.
Основные характеристики
| RGLD | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.33% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 41.36% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 14.51% | 6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 11.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 3.73 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 14.33 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 26.77% | 11.31% |
| Макс. просадка | -96.43% | -33.37% |
| Текущая просадка | -4.51% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между RGLD и SCHD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и SCHD
С начала года, RGLD показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и SCHD
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.09% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и SCHD
Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и SCHD
Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.