PortfoliosLab logo
Сравнение RGLD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGLD и SCHD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
244.14%
370.37%
RGLD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

2.12

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.62

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

RGLD:

1.37

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.59

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

RGLD:

10.06

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

RGLD:

5.60%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.68%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RGLD:

-1.53%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.35% соответственно.


RGLD

С начала года

40.09%

1 месяц

14.89%

6 месяцев

22.21%

1 год

53.66%

5 лет

9.25%

10 лет

12.95%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 2.12
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.62
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.37
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 3.59
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 10.06
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
0.23
RGLD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и SCHD

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.
0.93%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SCHD

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.53%
-11.33%
RGLD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SCHD

Royal Gold, Inc. (RGLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.81% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
11.25%
RGLD
SCHD