Сравнение RGLD с SHOP
RGLD (Royal Gold, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, RGLD returned 10.24%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 10.24% против 43.82% соответственно.
RGLD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -29.03%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 15.86%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам RGLD и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -15.18% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between RGLD and SHOP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$15.90B
SHOP:
$161.53B
RGLD:
$8.21
SHOP:
$1.02
RGLD:
22.81
SHOP:
122.15
RGLD:
1.55
SHOP:
0.23
RGLD:
11.07
SHOP:
17.69
RGLD:
2.15
SHOP:
12.98
RGLD:
$1.31B
SHOP:
$9.20B
RGLD:
$579.68M
SHOP:
$5.93B
RGLD:
$949.59M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. SHOP — Ранг доходности на риск
RGLD
SHOP
Сравнение RGLD c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.04 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -0.08 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и SHOP
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -84.82% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.17% | -46.71% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.17% | -46.71% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -84.82% | +44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -84.82% | +35.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.17% | -30.46% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.83% | -28.28% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 24.67% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и SHOP
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 8.36%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 11.63% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 44.06% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.36% | 57.17% | -17.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 65.63% | -33.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 59.05% | -25.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и SHOP
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.00% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGLD and SHOP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to RGLD (8.36%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs SHOP's -84.82%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор