Сравнение RGLD с PAAS
RGLD (Royal Gold, Inc.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RGLD in Gold, PAAS in Silver. Over the past 10 years, RGLD returned 13.61%/yr vs 14.08%/yr for PAAS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGLD показывает доходность -6.25%, а PAAS немного ниже – -6.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGLD имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции PAAS немного впереди с 14.08%.
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
PAAS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -24.13%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 50.01%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам RGLD и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -6.53% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between RGLD and PAAS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 1995 г. | 0.56 |
Over the past year, RGLD and PAAS have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.65B
PAAS:
$20.31B
RGLD:
$8.53
PAAS:
$3.21
RGLD:
24.34
PAAS:
14.98
RGLD:
1.66
PAAS:
0.08
RGLD:
11.81
PAAS:
4.75
RGLD:
2.38
PAAS:
2.76
RGLD:
$1.31B
PAAS:
$4.02B
RGLD:
$579.68M
PAAS:
$1.76B
RGLD:
$949.59M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. PAAS — Ранг доходности на риск
RGLD
PAAS
Сравнение RGLD c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.95 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.44 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и PAAS
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -85.10% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -35.33% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -35.33% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -58.89% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -66.74% | +17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -29.51% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -41.64% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 12.63% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и PAAS
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 12.33%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 18.82%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 18.82% | -6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 44.62% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 55.23% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 47.97% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 49.62% | -15.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и PAAS
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности PAAS в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.29% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и PAAS
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and PAAS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAAS has higher volatility (18.82%) compared to RGLD (12.33%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs PAAS's -85.10%.
PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор