PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFV с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с VOE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RFV tracks the S&P MidCap 400 Pure Value Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.42%/yr vs 10.80%/yr for VOE. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. RFV charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности RFV и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции VOE по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.80% соответственно.

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%

VOE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
10.44%
С начала года
17.75%
1 год
25.95%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.80%
Всё время*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

VOE

Vanguard Mid-Cap Value ETF
$59.83M$55.03M$55.49M

Сравнение доходности по годам RFV и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		17.75%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between RFV and VOE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.87

The correlation between RFV and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и VOE

Секторы
RFV
VOE

Потребительский циклический сектор

24.8%
5.9%

Финансовые услуги

17.8%
18.7%

Энергетика

13.8%
11.7%

Технологии

11.8%
8.1%

Промышленность

11.0%
13.8%

Сырьевые материалы

6.6%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.6%

Недвижимость

3.8%
5.8%

Здравоохранение

2.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.5%

Коммунальные услуги

-

12.6%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.8%
VOE
5.9%

Финансовые услуги

RFV
17.8%
VOE
18.7%

Энергетика

RFV
13.8%
VOE
11.7%

Технологии

RFV
11.8%
VOE
8.1%

Промышленность

RFV
11.0%
VOE
13.8%

Сырьевые материалы

RFV
6.6%
VOE
6.7%

Потребительский защитный сектор

RFV
6.2%
VOE
7.6%

Недвижимость

RFV
3.8%
VOE
5.8%

Здравоохранение

RFV
2.4%
VOE
7.2%

Коммуникационные услуги

RFV
1.8%
VOE
1.5%

Коммунальные услуги

RFV

-

VOE
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

RFV vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFV c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.31

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.32

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.76

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

14.58

-7.83

RFV vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и VOE

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-61.50%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-6.93%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-18.45%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-19.70%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-43.18%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.34%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.28%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.79%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и VOE

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.71%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

8.11%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

11.29%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

15.88%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

18.73%

+6.11%

Сравнение комиссий RFV и VOE

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и VOE

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VOE в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.80%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

RFV and VOE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (3.68%) compared to VOE (2.71%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.42% vs 10.80% for VOE. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.42% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

VOE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.60% for RFV.

RFV tracks S&P MidCap 400 Pure Value Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор