PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFV с RWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RFV и RWK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RFV и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
392.54%
469.77%
RFV
RWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

0.34

RWK:

0.80

Коэф-т Сортино

RFV:

0.60

RWK:

1.22

Коэф-т Омега

RFV:

1.07

RWK:

1.15

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.67

RWK:

1.55

Коэф-т Мартина

RFV:

1.42

RWK:

4.17

Индекс Язвы

RFV:

4.38%

RWK:

3.20%

Дневная вол-ть

RFV:

18.46%

RWK:

16.78%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

RWK:

-56.49%

Текущая просадка

RFV:

-8.58%

RWK:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 11.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 9.95%, а акции RWK немного впереди с 10.34%.


RFV

С начала года

4.11%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

7.93%

1 год

4.66%

5 лет

13.49%

10 лет

9.95%

RWK

С начала года

11.72%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

5.77%

1 год

12.08%

5 лет

13.55%

10 лет

10.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFV и RWK

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.


RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
График комиссии RWK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFV c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RFV, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.340.80
Коэффициент Сортино RFV, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.601.22
Коэффициент Омега RFV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.15
Коэффициент Кальмара RFV, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.671.55
Коэффициент Мартина RFV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.424.17
RFV
RWK

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа RWK равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.34
0.80
RFV
RWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и RWK

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RWK в 0.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
0.98%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
0.83%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.74%1.30%0.92%1.03%1.29%

Просадки

Сравнение просадок RFV и RWK

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.58%
-8.03%
RFV
RWK

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и RWK

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
5.27%
RFV
RWK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab