Сравнение RFV с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
RFV и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или XMVM.
Доходность
Сравнение доходности RFV и XMVM
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 18.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции XMVM немного отстают с 10.12%.
RFV
7.82%
3.83%
8.06%
22.51%
15.27%
10.50%
XMVM
18.05%
4.87%
11.56%
30.18%
13.54%
10.12%
Основные характеристики
| RFV | XMVM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 8.48 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 18.54% |
| Макс. просадка | -71.82% | -62.83% |
| Текущая просадка | -2.38% | -3.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и XMVM
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между RFV и XMVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFV c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и XMVM
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XMVM в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.21% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.29% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.52% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и XMVM
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и XMVM
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 6.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.