Сравнение RFV с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
RFV и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 14.74% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFV показывает доходность 2.80%, а XMVM немного ниже – 2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 11.71%, а акции XMVM немного отстают с 11.68%.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и XMVM
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
RFV vs. XMVM — Ранг доходности на риск
RFV
XMVM
Сравнение RFV c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.24 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.83 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.98 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.27 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RFV и XMVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и XMVM
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XMVM в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и XMVM
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -62.83% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.61% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -24.12% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -45.07% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -5.80% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.34% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.70% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и XMVM
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.42% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.41% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 20.97% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.79% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.81% | +2.23% |