PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFV с RPV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).

RFV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RPV.

Корреляция

Корреляция между RFV и RPV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

-0.00

RPV:

0.40

Коэф-т Сортино

RFV:

0.24

RPV:

0.78

Коэф-т Омега

RFV:

1.03

RPV:

1.10

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.04

RPV:

0.56

Коэф-т Мартина

RFV:

0.13

RPV:

1.79

Индекс Язвы

RFV:

7.78%

RPV:

4.67%

Дневная вол-ть

RFV:

24.24%

RPV:

18.04%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

RFV:

-12.70%

RPV:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.39% соответственно.

RFV

С начала года

-5.88%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-0.10%

5 лет

21.91%

10 лет

9.04%

RPV

С начала года

0.52%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-2.43%

1 год

7.06%

5 лет

18.02%

10 лет

7.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFV и RPV

И RFV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.

RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и RPV

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности RPV в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.67%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.32%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RFV и RPV

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и RPV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...