PortfoliosLab logo
Сравнение RFV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RFV и RPV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RFV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
446.33%
357.30%
RFV
RPV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

0.48

RPV:

0.75

Коэф-т Сортино

RFV:

0.79

RPV:

1.17

Коэф-т Омега

RFV:

1.10

RPV:

1.14

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.94

RPV:

1.18

Коэф-т Мартина

RFV:

2.07

RPV:

3.12

Индекс Язвы

RFV:

4.24%

RPV:

3.47%

Дневная вол-ть

RFV:

18.25%

RPV:

14.41%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

RFV:

-7.38%

RPV:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.05% соответственно.


RFV

С начала года

-0.14%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

6.25%

1 год

10.49%

5 лет

14.46%

10 лет

10.87%

RPV

С начала года

-0.98%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

5.33%

1 год

13.24%

5 лет

7.91%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RFV и RPV

И RFV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии RFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RFV, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.480.75
Коэффициент Сортино RFV, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.791.17
Коэффициент Омега RFV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.14
Коэффициент Кальмара RFV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.941.18
Коэффициент Мартина RFV, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.073.12
RFV
RPV

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.48
0.75
RFV
RPV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и RPV

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности RPV в 2.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.32%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.18%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок RFV и RPV

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.38%
-7.59%
RFV
RPV

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и RPV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.93%
3.97%
RFV
RPV