Сравнение RFV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
RFV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RPV.
Основные характеристики
| RFV | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.40% | 4.59% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 19.82% |
| Дох-ть за 3 года | 7.28% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.36% | 8.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.21% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 15.19% |
| Макс. просадка | -71.82% | -75.32% |
| Current Drawdown | -4.07% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между RFV и RPV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFV и RPV
С начала года, RFV показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.21% против 7.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и RPV
И RFV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и RPV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности RPV в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.26% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.33% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и RPV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и RPV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.