Сравнение RFV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
RFV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RPV.
Корреляция
Корреляция между RFV и RPV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFV и RPV
Основные характеристики
RFV:
0.86
RPV:
1.18
RFV:
1.31
RPV:
1.76
RFV:
1.16
RPV:
1.21
RFV:
1.64
RPV:
1.95
RFV:
3.52
RPV:
4.59
RFV:
4.34%
RPV:
3.68%
RFV:
17.77%
RPV:
14.39%
RFV:
-71.82%
RPV:
-75.32%
RFV:
-4.84%
RPV:
-4.45%
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.54% соответственно.
RFV
2.60%
-1.09%
8.83%
12.02%
15.76%
10.25%
RPV
2.39%
0.05%
8.57%
14.31%
9.05%
7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и RPV
И RFV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RFV и RPV
RFV
RPV
Сравнение RFV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и RPV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RPV в 2.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.28% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.11% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и RPV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и RPV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.