Сравнение RFV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
RFV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RPV.
Корреляция
Корреляция между RFV и RPV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFV и RPV
Основные характеристики
RFV:
0.48
RPV:
0.75
RFV:
0.79
RPV:
1.17
RFV:
1.10
RPV:
1.14
RFV:
0.94
RPV:
1.18
RFV:
2.07
RPV:
3.12
RFV:
4.24%
RPV:
3.47%
RFV:
18.25%
RPV:
14.41%
RFV:
-71.82%
RPV:
-75.32%
RFV:
-7.38%
RPV:
-7.59%
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.05% соответственно.
RFV
-0.14%
-4.22%
6.25%
10.49%
14.46%
10.87%
RPV
-0.98%
-3.97%
5.33%
13.24%
7.91%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и RPV
И RFV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RFV и RPV
RFV
RPV
Сравнение RFV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и RPV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности RPV в 2.18%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.32% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% |
Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.18% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и RPV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и RPV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.