Сравнение RFV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
RFV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RPV.
Доходность
Сравнение доходности RFV и RPV
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 7.82%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.84% соответственно.
RFV
7.82%
3.83%
8.06%
22.51%
15.27%
10.50%
RPV
16.29%
4.94%
10.94%
29.22%
9.33%
7.84%
Основные характеристики
| RFV | RPV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 9.42 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 14.84% |
| Макс. просадка | -71.82% | -75.32% |
| Текущая просадка | -2.38% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и RPV
И RFV, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между RFV и RPV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и RPV
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RPV в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.21% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.07% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и RPV
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, примерно равная максимальной просадке RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и RPV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.