Сравнение RFV с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
RFV и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RFG.
Корреляция
Корреляция между RFV и RFG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFV и RFG
Основные характеристики
RFV:
-0.04
RFG:
-0.38
RFV:
0.11
RFG:
-0.40
RFV:
1.01
RFG:
0.95
RFV:
-0.04
RFG:
-0.35
RFV:
-0.15
RFG:
-1.04
RFV:
7.21%
RFG:
9.03%
RFV:
24.24%
RFG:
24.50%
RFV:
-71.82%
RFG:
-51.93%
RFV:
-15.89%
RFG:
-18.30%
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность -9.32%, что значительно выше, чем у RFG с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции RFV превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 8.70% против 5.74% соответственно.
RFV
-9.32%
-5.64%
-6.37%
-0.20%
23.02%
8.70%
RFG
-9.97%
-3.59%
-10.14%
-9.20%
12.36%
5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и RFG
И RFV, и RFG имеют комиссию равную 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RFV и RFG
RFV
RFG
Сравнение RFV c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и RFG
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RFG в 0.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.73% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.34% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.26% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и RFG
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RFG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и RFG
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) с волатильностью 15.57%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.