PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFV с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFV с XMMO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

RFV и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или XMMO.

Корреляция

Корреляция между RFV и XMMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

-0.00

XMMO:

0.19

Коэф-т Сортино

RFV:

0.24

XMMO:

0.50

Коэф-т Омега

RFV:

1.03

XMMO:

1.06

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.04

XMMO:

0.23

Коэф-т Мартина

RFV:

0.13

XMMO:

0.68

Индекс Язвы

RFV:

7.78%

XMMO:

8.40%

Дневная вол-ть

RFV:

24.24%

XMMO:

24.48%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

RFV:

-12.70%

XMMO:

-11.54%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.04% против 14.82% соответственно.

RFV

С начала года

-5.88%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-0.10%

5 лет

21.91%

10 лет

9.04%

XMMO

С начала года

-2.51%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

-7.63%

1 год

4.49%

5 лет

17.37%

10 лет

14.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFV и XMMO

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и XMMO

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности XMMO в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.67%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.51%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок RFV и XMMO

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и XMMO

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...