PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.53%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RFV и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.53% против 19.73% соответственно.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between RFV and XMMO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.74

The correlation between RFV and XMMO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и XMMO

Секторы
RFV
XMMO

Потребительский циклический сектор

24.4%
4.6%

Финансовые услуги

17.5%
2.4%

Энергетика

12.9%
7.7%

Технологии

12.9%
16.7%

Промышленность

11.4%
41.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%
0.5%

Сырьевые материалы

7.6%
7.2%

Недвижимость

3.5%
6.1%

Здравоохранение

0.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
XMMO
4.6%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
XMMO
2.4%

Энергетика

RFV
12.9%
XMMO
7.7%

Технологии

RFV
12.9%
XMMO
16.7%

Промышленность

RFV
11.4%
XMMO
41.1%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
XMMO
0.5%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
XMMO
7.2%

Недвижимость

RFV
3.5%
XMMO
6.1%

Здравоохранение

RFV
0.7%
XMMO
6.3%

Коммуникационные услуги

RFV

-

XMMO
1.6%

Коммунальные услуги

RFV

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJRFV с SDVY
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с FMTM

Доходность на риск

RFV vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.99

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.77

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

4.45

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

18.21

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.58

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RFV и XMMO

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-55.37%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.34%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-24.93%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-27.91%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-36.74%

-15.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-9.45%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.04%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и XMMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.60%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.82%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

15.54%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

18.71%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

21.45%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

22.27%

+2.72%

Сравнение комиссий RFV и XMMO

И RFV, и XMMO имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и XMMO

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

RFV and XMMO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.73% vs 12.53% for RFV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RFV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.73% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV and XMMO have the same expense ratio: 0.35% per year.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.60% for XMMO.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while XMMO is Momentum. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор