PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с XMHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.53%/yr vs 12.83%/yr for XMHQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности RFV и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 9.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции XMHQ немного впереди с 12.83%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

XMHQ

1 день
0.50%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.33%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		9.49%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between RFV and XMHQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between RFV and XMHQ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и XMHQ

Секторы
RFV
XMHQ

Потребительский циклический сектор

24.4%
9.7%

Финансовые услуги

17.5%
15.1%

Энергетика

12.9%
6.7%

Технологии

12.9%
12.1%

Промышленность

11.4%
25.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%
3.9%

Сырьевые материалы

7.6%
4.8%

Недвижимость

3.5%

-

Здравоохранение

0.7%
19.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
XMHQ
9.7%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
XMHQ
15.1%

Энергетика

RFV
12.9%
XMHQ
6.7%

Технологии

RFV
12.9%
XMHQ
12.1%

Промышленность

RFV
11.4%
XMHQ
25.8%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
XMHQ
3.9%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
XMHQ
4.8%

Недвижимость

RFV
3.5%
XMHQ

-

Здравоохранение

RFV
0.7%
XMHQ
19.7%

Коммуникационные услуги

RFV

-

XMHQ
2.7%

Коммунальные услуги

RFV

-

XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJRFV с SDVY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQMXMHQ с QQQ

Доходность на риск

RFV vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.93

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.47

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.63

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

4.76

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.93

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.62

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RFV и XMHQ

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-58.19%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.85%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-24.56%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.47%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-36.90%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-9.29%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.02%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и XMHQ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 4.60% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.09%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.47%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

20.74%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

20.71%

+4.28%

Сравнение комиссий RFV и XMHQ

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и XMHQ

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

RFV and XMHQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.67%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.83% vs 12.53% for RFV. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.83% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.55% for XMHQ.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.25% for XMHQ.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор