PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFV с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RFV и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение RFV с XMHQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).

RFV и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности RFV и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

0.15

XMHQ:

-0.11

Коэф-т Сортино

RFV:

0.36

XMHQ:

-0.05

Коэф-т Омега

RFV:

1.05

XMHQ:

0.99

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.13

XMHQ:

-0.14

Коэф-т Мартина

RFV:

0.40

XMHQ:

-0.38

Индекс Язвы

RFV:

8.04%

XMHQ:

8.92%

Дневная вол-ть

RFV:

24.67%

XMHQ:

22.95%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

RFV:

-10.50%

XMHQ:

-10.67%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции RFV уступали акциям XMHQ по среднегодовой доходности: 9.39% против 10.94% соответственно.

RFV

С начала года

-3.51%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-10.03%

1 год

1.84%

3 года

9.37%

5 лет

20.49%

10 лет

9.39%

XMHQ

С начала года

-0.99%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-9.67%

1 год

-3.51%

3 года

14.11%

5 лет

15.79%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Сравнение комиссий RFV и XMHQ

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и XMHQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и XMHQ

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XMHQ в 5.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.63%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.24%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%

Просадки

Сравнение просадок RFV и XMHQ

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XMHQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и XMHQ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...