PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFV с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с XMHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Pure Value Index, while XMHQ is a Quality Factor fund tracking the S&P MidCap 400 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.42%/yr vs 12.99%/yr for XMHQ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RFV charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности RFV и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 15.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции XMHQ немного впереди с 12.99%.

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%

XMHQ

1 день
-0.38%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
10.39%
С начала года
15.60%
1 год
17.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.99%
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF
$18.41M$19.18M$20.49M

Сравнение доходности по годам RFV и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		15.60%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%15.64%

Correlation

The correlation between RFV and XMHQ is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2006 г.

0.79

The correlation between RFV and XMHQ shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и XMHQ

Секторы
RFV
XMHQ

Потребительский циклический сектор

24.8%
9.4%

Финансовые услуги

17.8%
15.1%

Энергетика

13.8%
6.9%

Технологии

11.8%
18.5%

Промышленность

11.0%
30.2%

Сырьевые материалы

6.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.1%

Недвижимость

3.8%

-

Здравоохранение

2.4%
16.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.8%
XMHQ
9.4%

Финансовые услуги

RFV
17.8%
XMHQ
15.1%

Энергетика

RFV
13.8%
XMHQ
6.9%

Технологии

RFV
11.8%
XMHQ
18.5%

Промышленность

RFV
11.0%
XMHQ
30.2%

Сырьевые материалы

RFV
6.6%
XMHQ
1.5%

Потребительский защитный сектор

RFV
6.2%
XMHQ
1.1%

Недвижимость

RFV
3.8%
XMHQ

-

Здравоохранение

RFV
2.4%
XMHQ
16.0%

Коммуникационные услуги

RFV
1.8%
XMHQ
1.4%

Коммунальные услуги

RFV

-

XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJRFV с SDVY
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RWKXMHQ с GRPMXMHQ с FLQMXMHQ с JHMM

Доходность на риск

RFV vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFV c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.16

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.77

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.99

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

5.92

+0.83

RFV vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и XMHQ

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-58.19%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.85%

-3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-24.56%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.47%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-36.90%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.38%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-9.21%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.97%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и XMHQ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.47%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.17%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

15.24%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

20.59%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

20.64%

+4.20%

Сравнение комиссий RFV и XMHQ

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и XMHQ

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

RFV and XMHQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (3.68%) compared to XMHQ (3.47%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs XMHQ's -58.19%.

On 10-year performance, XMHQ leads with 12.99% vs 12.42% for RFV. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XMHQ has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMHQ has performed better with a 12.99% return vs 12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.55% for XMHQ.

RFV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XMHQ is Quality Factor. RFV tracks S&P MidCap 400 Pure Value Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.25% for XMHQ.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор