PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFV с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFV с RWJ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

RFV и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RWJ.

Корреляция

Корреляция между RFV и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

-0.00

RWJ:

-0.07

Коэф-т Сортино

RFV:

0.24

RWJ:

0.14

Коэф-т Омега

RFV:

1.03

RWJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.04

RWJ:

-0.03

Коэф-т Мартина

RFV:

0.13

RWJ:

-0.09

Индекс Язвы

RFV:

7.78%

RWJ:

9.65%

Дневная вол-ть

RFV:

24.24%

RWJ:

25.88%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

RFV:

-12.70%

RWJ:

-18.19%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью -11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции RWJ немного отстают с 8.73%.

RFV

С начала года

-5.88%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-0.10%

5 лет

21.50%

10 лет

9.06%

RWJ

С начала года

-11.79%

1 месяц

5.20%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-1.80%

5 лет

21.04%

10 лет

8.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFV и RWJ

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и RWJ

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности RWJ в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.67%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.30%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RFV и RWJ

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и RWJ

Загрузка...