PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RFV с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RFVRWJ
Дох-ть с нач. г.2.78%3.66%
Дох-ть за 1 год31.89%18.68%
Дох-ть за 3 года12.07%6.08%
Дох-ть за 5 лет14.71%15.97%
Дох-ть за 10 лет10.57%10.20%
Коэф-т Шарпа1.660.91
Дневная вол-ть20.18%21.45%
Макс. просадка-71.82%-55.97%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.87
-1.001.00

Корреляция между RFV и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и RWJ

С начала года, RFV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции RWJ немного отстают с 10.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
386.29%
514.36%
RFV
RWJ

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий RFV и RWJ

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RFV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.66
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
0.91

Сравнение коэффициента Шарпа RFV и RWJ

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа RWJ равного 0.91. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RFV и RWJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.66
0.91
RFV
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и RWJ

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RWJ в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
1.21%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%0.80%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.23%1.34%1.02%0.95%1.20%1.22%1.44%0.91%1.03%0.74%0.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок RFV и RWJ

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RFV и RWJ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
RFV
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и RWJ

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.22%
4.84%
RFV
RWJ