PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds from Invesco - RFV tracks the S&P Mid Cap 400 Pure Value while RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.53%/yr vs 13.02%/yr for RWJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности RFV и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 12.53%, а акции RWJ немного впереди с 13.02%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between RFV and RWJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.87

The correlation between RFV and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и RWJ

Секторы
RFV
RWJ

Потребительский циклический сектор

24.4%
23.9%

Финансовые услуги

17.5%
11.0%

Энергетика

12.9%
7.4%

Технологии

12.9%
9.9%

Промышленность

11.4%
16.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
6.9%

Сырьевые материалы

7.6%
5.2%

Недвижимость

3.5%
4.0%

Здравоохранение

0.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
RWJ
23.9%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
RWJ
11.0%

Энергетика

RFV
12.9%
RWJ
7.4%

Технологии

RFV
12.9%
RWJ
9.9%

Промышленность

RFV
11.4%
RWJ
16.2%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
RWJ
6.9%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
RWJ
5.2%

Недвижимость

RFV
3.5%
RWJ
4.0%

Здравоохранение

RFV
0.7%
RWJ
11.2%

Коммуникационные услуги

RFV

-

RWJ
3.3%

Коммунальные услуги

RFV

-

RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с SDVY
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с EWMCRWJ с FSMD

Доходность на риск

RFV vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.90

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.75

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.25

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.39

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.90

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RFV и RWJ

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-55.97%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.31%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-29.29%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-29.29%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-51.33%

-0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.07%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-9.24%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.53%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и RWJ

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 4.60% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.64%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.29%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

19.40%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

23.71%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

26.14%

-1.15%

Сравнение комиссий RFV и RWJ

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и RWJ

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RFV and RWJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to RFV (4.60%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.02% vs 12.53% for RFV. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.02% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.01% for RWJ.

RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор