Сравнение RFV с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
RFV и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или RWJ.
Основные характеристики
RFV | RWJ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 2.78% | 3.66% |
Дох-ть за 1 год | 31.89% | 18.68% |
Дох-ть за 3 года | 12.07% | 6.08% |
Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 15.97% |
Дох-ть за 10 лет | 10.57% | 10.20% |
Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.91 |
Дневная вол-ть | 20.18% | 21.45% |
Макс. просадка | -71.82% | -55.97% |
Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RFV и RWJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RFV и RWJ
С начала года, RFV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 10.57%, а акции RWJ немного отстают с 10.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий RFV и RWJ
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFV c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.66 | ||||
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.91 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и RWJ
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RWJ в 1.23%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.21% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.23% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.20% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 1.03% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и RWJ
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для RFV и RWJ
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и RWJ
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) составляет 4.22%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что RFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.