Сравнение RFV с SDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY).
RFV и SDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RFV и SDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFV и SDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 24.98% | -18.56% | 7.06% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 5.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у SDVY с доходностью 3.99%.
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и SDVY
RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.
Доходность на риск
RFV vs. SDVY — Ранг доходности на риск
RFV
SDVY
Сравнение RFV c SDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFV | SDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 5.91 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFV | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.96 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RFV и SDVY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и SDVY
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SDVY в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и SDVY
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFV | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.82% | -44.70% | -27.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -13.48% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.65% | -25.92% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -6.31% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -7.83% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 3.42% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и SDVY
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеют волатильность 5.12% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFV | SDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.31% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 11.05% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 20.42% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.11% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 24.98% | +0.06% |