PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с SDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с SDVY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RFV returned 10.00%/yr vs 8.43%/yr for SDVY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RFV charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for SDVY.

Доходность

Сравнение доходности RFV и SDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у SDVY с доходностью 7.70%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

SDVY

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.18%
С начала года
7.70%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.08%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и SDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%7.06%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		7.70%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%

Correlation

The correlation between RFV and SDVY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between RFV and SDVY shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и SDVY

Секторы
RFV
SDVY

Потребительский циклический сектор

24.4%
10.2%

Финансовые услуги

17.5%
33.5%

Энергетика

12.9%
3.0%

Технологии

12.9%
8.4%

Промышленность

11.4%
29.3%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.4%

Сырьевые материалы

7.6%
4.2%

Недвижимость

3.5%

-

Здравоохранение

0.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
SDVY
10.2%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
SDVY
33.5%

Энергетика

RFV
12.9%
SDVY
3.0%

Технологии

RFV
12.9%
SDVY
8.4%

Промышленность

RFV
11.4%
SDVY
29.3%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
SDVY
5.4%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
SDVY
4.2%

Недвижимость

RFV
3.5%
SDVY

-

Здравоохранение

RFV
0.7%
SDVY
3.0%

Коммуникационные услуги

RFV

-

SDVY
1.8%

Коммунальные услуги

RFV

-

SDVY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPYSDVY с ITOT

Доходность на риск

RFV vs. SDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c SDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVSDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.32

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.05

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.17

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

7.49

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. SDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDVY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и SDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVSDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RFV и SDVY

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки SDVY в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и SDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVSDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-44.70%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.28%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-25.92%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-25.92%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.08%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-7.71%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.69%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и SDVY

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVSDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.14%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.89%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.34%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

21.04%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

24.82%

+0.17%

Сравнение комиссий RFV и SDVY

RFV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDVY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и SDVY

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SDVY в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.20%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFV and SDVY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to SDVY (4.14%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs SDVY's -44.70%.

On 5-year performance, RFV leads with 10.00% vs 8.43% for SDVY. On fees, RFV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFV has performed better with a 10.00% return vs 8.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

RFV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.20% for SDVY.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while SDVY is Small Cap Blend Equities. RFV tracks S&P Mid Cap 400 Pure Value, while SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.60% for SDVY.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и SDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор