Сравнение SDVY с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
SDVY и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или ITOT.
Основные характеристики
| SDVY | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.15% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 43.83% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 10.13% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 15.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.32 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 12.32 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 12.73% |
| Макс. просадка | -44.70% | -55.21% |
| Текущая просадка | -1.05% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDVY и ITOT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и ITOT
С начала года, SDVY показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и ITOT
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVY c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и ITOT
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.49% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.70% | 1.57% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и ITOT
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и ITOT
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.