PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с ITOT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 9.76%/yr vs 11.83%/yr for ITOT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 8.86%.

SDVY

1 день
1.09%
1 месяц
2.79%
С начала года
11.70%
6 месяцев
9.11%
1 год
23.27%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.86%
6 месяцев
7.40%
1 год
22.71%
3 года*
20.64%
5 лет*
11.83%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		11.70%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.62%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		8.86%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%4.10%

Correlation

The correlation between SDVY and ITOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between SDVY and ITOT shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDVY и ITOT

Секторы
SDVY
ITOT

Финансовые услуги

33.3%
11.4%

Промышленность

29.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.8%

Технологии

8.6%
37.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.3%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Здравоохранение

3.4%
8.8%

Энергетика

2.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
9.8%

Недвижимость

0.6%
2.3%

Коммунальные услуги

0.6%
2.1%

Финансовые услуги

SDVY
33.3%
ITOT
11.4%

Промышленность

SDVY
29.3%
ITOT
9.1%

Потребительский циклический сектор

SDVY
8.6%
ITOT
9.8%

Технологии

SDVY
8.6%
ITOT
37.2%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.2%
ITOT
4.3%

Сырьевые материалы

SDVY
4.6%
ITOT
2.0%

Здравоохранение

SDVY
3.4%
ITOT
8.8%

Энергетика

SDVY
2.9%
ITOT
3.3%

Коммуникационные услуги

SDVY
2.3%
ITOT
9.8%

Недвижимость

SDVY
0.6%
ITOT
2.3%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SDVY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.79

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.45

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.56

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

11.32

-2.67

SDVY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVY и ITOT

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-55.20%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.90%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-19.44%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-25.36%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.86%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-6.96%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.01%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и ITOT

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.84%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.93%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.02%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.82%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

17.46%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

18.28%

+6.48%

Сравнение комиссий SDVY и ITOT

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и ITOT

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.16%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and ITOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (4.93%) compared to SDVY (3.84%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 11.83% vs 9.76% for SDVY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 11.83% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.02% for ITOT.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор