PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDVY с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с ITOT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

SDVY и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVY или ITOT.

Корреляция

Корреляция между SDVY и ITOT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDVY:

-0.02

ITOT:

0.47

Коэф-т Сортино

SDVY:

0.21

ITOT:

0.82

Коэф-т Омега

SDVY:

1.03

ITOT:

1.12

Коэф-т Кальмара

SDVY:

0.03

ITOT:

0.50

Коэф-т Мартина

SDVY:

0.07

ITOT:

1.91

Индекс Язвы

SDVY:

9.49%

ITOT:

5.12%

Дневная вол-ть

SDVY:

23.21%

ITOT:

19.71%

Макс. просадка

SDVY:

-44.70%

ITOT:

-55.20%

Текущая просадка

SDVY:

-15.58%

ITOT:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.83%.

SDVY

С начала года

-5.48%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

-11.79%

1 год

-0.28%

5 лет

18.48%

10 лет

N/A

ITOT

С начала года

-3.83%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-5.75%

1 год

9.11%

5 лет

15.27%

10 лет

11.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDVY и ITOT

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDVY и ITOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг риск-скорректированной доходности SDVY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг риск-скорректированной доходности ITOT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITOT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDVY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и ITOT

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности ITOT в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.86%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.32%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и ITOT

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и ITOT

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 6.91% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...