PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDVY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.82%
11.85%
SDVY
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.19%.


SDVY

С начала года

17.57%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

10.51%

1 год

35.00%

5 лет (среднегодовая)

14.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ITOT

С начала года

24.19%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

12.02%

1 год

32.71%

5 лет (среднегодовая)

14.73%

10 лет (среднегодовая)

12.72%

Основные характеристики


SDVYITOT
Коэф-т Шарпа1.722.63
Коэф-т Сортино2.533.51
Коэф-т Омега1.311.48
Коэф-т Кальмара3.383.89
Коэф-т Мартина9.5716.85
Индекс Язвы3.45%1.96%
Дневная вол-ть19.14%12.59%
Макс. просадка-44.70%-55.21%
Текущая просадка-2.61%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и ITOT

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SDVY и ITOT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.832.63
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.683.51
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.48
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.593.89
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 10.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1316.85
SDVY
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.63
SDVY
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и ITOT

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ITOT в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.51%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.22%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и ITOT

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-2.01%
SDVY
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и ITOT

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.84%
4.27%
SDVY
ITOT