PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFV с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с QVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RFV is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, RFV returned 12.42%/yr vs 11.88%/yr for QVAL. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RFV charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности RFV и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 19.10%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 23.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RFV имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции QVAL немного отстают с 11.88%.

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

Сравнение доходности по годам RFV и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-18.56%14.74%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between RFV and QVAL is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.86

The correlation between RFV and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и QVAL

Секторы
RFV
QVAL

Потребительский циклический сектор

24.8%
21.6%

Финансовые услуги

17.8%

-

Энергетика

13.8%
20.3%

Технологии

11.8%
10.0%

Промышленность

11.0%
12.3%

Сырьевые материалы

6.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.9%

Недвижимость

3.8%
2.0%

Здравоохранение

2.4%
14.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.8%
QVAL
21.6%

Финансовые услуги

RFV
17.8%
QVAL

-

Энергетика

RFV
13.8%
QVAL
20.3%

Технологии

RFV
11.8%
QVAL
10.0%

Промышленность

RFV
11.0%
QVAL
12.3%

Сырьевые материалы

RFV
6.6%
QVAL
8.0%

Потребительский защитный сектор

RFV
6.2%
QVAL
5.9%

Недвижимость

RFV
3.8%
QVAL
2.0%

Здравоохранение

RFV
2.4%
QVAL
14.1%

Коммуникационные услуги

RFV
1.8%
QVAL
5.8%

Коммунальные услуги

RFV

-

QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

RFV vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFV c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.81

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.25

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

6.64

-4.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

20.62

-13.87

RFV vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и QVAL

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-51.49%

-20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-6.04%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-21.41%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-27.17%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-51.49%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.19%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.68%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

1.95%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и QVAL

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеют волатильность 3.68% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.57%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

10.29%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

14.25%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

21.57%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

22.70%

+2.14%

Сравнение комиссий RFV и QVAL

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и QVAL

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности QVAL в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and QVAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (3.68%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, RFV leads with 12.42% vs 11.88% for QVAL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QVAL has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFV has performed better with a 12.42% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

RFV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.39% for QVAL.

They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор