PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с AUSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RFV tracks the S&P MidCap 400 Pure Value Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RFV returned 12.20%/yr vs 14.46%/yr for AUSF. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. RFV charges 0.35%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности RFV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 19.10%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 13.34%.

RFV

1 день
-0.87%
1 месяц
5.31%
6 месяцев
8.28%
С начала года
19.10%
1 год
26.43%
3 года*
14.31%
5 лет*
12.20%
10 лет*
12.42%
Всё время*
10.01%

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

RFV

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
$1.31M$1.15M$815.25K

Сравнение доходности по годам RFV и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		19.10%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%9.61%24.98%-22.59%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		13.34%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between RFV and AUSF is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.83

The correlation between RFV and AUSF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFV и AUSF

Секторы
RFV
AUSF

Потребительский циклический сектор

24.8%
8.8%

Финансовые услуги

17.8%
20.1%

Энергетика

13.8%
3.3%

Технологии

11.8%
15.7%

Промышленность

11.0%
13.4%

Сырьевые материалы

6.6%
2.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
7.9%

Недвижимость

3.8%
4.3%

Здравоохранение

2.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
6.6%

Коммунальные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.8%
AUSF
8.8%

Финансовые услуги

RFV
17.8%
AUSF
20.1%

Энергетика

RFV
13.8%
AUSF
3.3%

Технологии

RFV
11.8%
AUSF
15.7%

Промышленность

RFV
11.0%
AUSF
13.4%

Сырьевые материалы

RFV
6.6%
AUSF
2.5%

Потребительский защитный сектор

RFV
6.2%
AUSF
7.9%

Недвижимость

RFV
3.8%
AUSF
4.3%

Здравоохранение

RFV
2.4%
AUSF
12.3%

Коммуникационные услуги

RFV
1.8%
AUSF
6.6%

Коммунальные услуги

RFV

-

AUSF
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RFGRFV с RPVRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с FELG

Доходность на риск

RFV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.89

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.77

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.37

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.86

-3.11

RFV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFV и AUSF

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-44.25%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-5.84%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-12.29%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-14.23%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.97%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-4.15%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.00%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и AUSF

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 3.68% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.63%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

7.50%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

10.41%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

13.62%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

18.95%

+5.89%

Сравнение комиссий RFV и AUSF

RFV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и AUSF

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности AUSF в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.60%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and AUSF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (3.68%) compared to AUSF (3.63%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.46% vs 12.20% for RFV. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.46% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.35% for RFV.

AUSF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.60% for RFV.

RFV tracks S&P MidCap 400 Pure Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.35% for RFV and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор