Сравнение RFIX с UCON
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 5.14% for UCON. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 1.07%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 1.07% | 7.00% | -0.58% |
Correlation
The correlation between RFIX and UCON is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between RFIX and UCON has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. UCON — Ранг доходности на риск
RFIX
UCON
Сравнение RFIX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.10 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 8.05 | -8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и UCON
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -15.31% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -2.45% | -23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -0.13% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -1.48% | -22.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 0.64% | +14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и UCON
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 0.90% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 2.39% | +18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 3.00% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 3.90% | +27.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 5.88% | +25.29% |
Сравнение комиссий RFIX и UCON
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и UCON
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности UCON в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.64% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and UCON have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to UCON (0.90%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs UCON's -15.31%.
On 1-year performance, UCON leads with 5.14% vs -14.17% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCON has performed better with a 5.14% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.46% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор