Сравнение RFIX с UCON
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and UCON (First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 4.78% for UCON. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for UCON.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и UCON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью 0.72%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCON
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и UCON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 0.72% | 7.00% | -0.58% |
Correlation
The correlation between RFIX and UCON is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between RFIX and UCON has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. UCON — Ранг доходности на риск
RFIX
UCON
Сравнение RFIX c UCON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | UCON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.96 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.44 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и UCON
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и UCON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -15.31% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -2.45% | -19.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -0.52% | -34.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -1.47% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 0.64% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и UCON
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | UCON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 0.80% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 2.43% | +18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 2.97% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 3.91% | +26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 5.86% | +24.93% |
Сравнение комиссий RFIX и UCON
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и UCON
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью UCON в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCON First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF | 4.70% | 4.63% | 4.95% | 4.75% | 3.12% | 2.20% | 3.14% | 3.25% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and UCON have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to UCON (0.80%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs UCON's -15.31%.
On 1-year performance, UCON leads with 4.78% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UCON has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UCON has performed better with a 4.78% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for UCON.
UCON has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.69% for RFIX.
They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.86% for UCON.
UCON currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и UCON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор