Сравнение RFIX с TAIL

С начала года, RFIX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RFIX и TAIL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности TAIL в 3.22%

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и TAIL.

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.