PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs -8.73% for TAIL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и TAIL

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		7.97%-28.43%-12.32%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-0.84%

Correlation

The correlation between RFIX and TAIL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с QQQRFIX с VOORFIX с RYSE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

RFIX vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
-1.03

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
-1.46

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.83

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.80

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

-2.01

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-1.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RFIX и TAIL

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-52.36%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-10.95%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-51.56%

+19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-29.12%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

4.35%

+10.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и TAIL

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

0.86%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

6.45%

+13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

8.51%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

14.90%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

14.94%

+15.96%

Сравнение комиссий RFIX и TAIL

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и TAIL

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and TAIL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.47%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, TAIL leads with -8.73% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAIL has performed better with a -8.73% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.49% for TAIL.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Simplify and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.59% for TAIL.

RFIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор