Сравнение RFIX с RSBT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 20.92% for RSBT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.09%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 6.09%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 6.09% | 10.31% | -1.93% |
Correlation
The correlation between RFIX and RSBT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск
RFIX
RSBT
Сравнение RFIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.32 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.75 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и RSBT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -23.60% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -6.33% | -15.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -4.13% | -31.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -12.33% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 2.71% | +9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и RSBT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 2.60% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 10.20% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 14.50% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 13.77% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 13.77% | +17.02% |
Сравнение комиссий RFIX и RSBT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и RSBT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности RSBT в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 3.02% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and RSBT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to RSBT (2.60%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs RSBT's -23.60%.
On 1-year performance, RSBT leads with 20.92% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 20.92% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.02% for RSBT.
They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.97% for RSBT.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор