PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFIX с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RFIX и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RFIX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFIX и RSBT

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		10.22%-28.43%-12.32%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RFIX

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.63%
С начала года
10.22%
6 месяцев
-5.75%
1 год
-23.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с pfixRFIX с QQQ
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий RFIX и RSBT

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RFIX
Simplify Bond Bull ETF

Доходность на риск

RFIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

1.03

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

1.40

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.76

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

3.94

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

1.03

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.77

-0.02

-0.75

Корреляция

Корреляция между RFIX и RSBT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и RSBT

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.76%5.07%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RFIX и RSBT

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-23.60%

-15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-8.17%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-4.76%

-26.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.06%

-13.21%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.86%

3.66%

+20.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и RSBT

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

3.35%

+10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

11.28%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

14.95%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.26%

13.90%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.26%

13.90%

+18.36%