Сравнение RFIX с RSBT
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -15.93% vs 27.18% for RSBT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и RSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.27%.
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и RSBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 9.56% | -28.43% | -12.32% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 10.27% | 10.31% | -1.82% |
Correlation
The correlation between RFIX and RSBT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. RSBT — Ранг доходности на риск
RFIX
RSBT
Сравнение RFIX c RSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | RSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 4.32 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.55 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.96 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.09 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и RSBT
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и RSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -23.60% | -15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -6.33% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -0.35% | -30.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | -12.62% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | 2.36% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и RSBT
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | RSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.09% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 9.97% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 13.99% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 13.68% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 13.68% | +17.21% |
Сравнение комиссий RFIX и RSBT
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и RSBT
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности RSBT в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% | 0.00% | 0.00% |
RSBT Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF | 2.90% | 3.20% | 0.00% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and RSBT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.60%) compared to RSBT (3.09%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs RSBT's -23.60%.
On 1-year performance, RSBT leads with 27.18% vs -15.93% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RSBT has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBT has performed better with a 27.18% return vs -15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.
RFIX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.90% for RSBT.
They also come from different issuers: Simplify and Return Stacked. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.97% for RSBT.
RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и RSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор