PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с DSTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 17.72%/yr vs 8.57%/yr for DSTL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью -0.31%.

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

DSTL

1 день
0.03%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.10%
1 год
8.52%
3 года*
11.48%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		-0.31%8.71%12.78%22.71%-10.64%11.63%

Correlation

The correlation between PFIX and DSTL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.12

The correlation between PFIX and DSTL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с VOODSTL с SCHDDSTL с POGRXDSTL с VSDA

Доходность на риск

PFIX vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFIXDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.71

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
1.10

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.03

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

2.96

-3.70

PFIX vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа DSTL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DSTL

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-33.09%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.30%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-16.92%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-20.10%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.31%

-5.31%

-18.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-4.15%

-13.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

2.89%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DSTL

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.20%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.31%

8.76%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.19%

12.09%

+17.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.46%

15.79%

+22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.23%

19.37%

+18.86%

Сравнение комиссий PFIX и DSTL

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DSTL

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности DSTL в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.28%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and DSTL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to DSTL (4.20%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 8.57% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 8.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 1.28% for DSTL.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.39% for DSTL.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор