PortfoliosLab logo
Сравнение PFIX с DSTL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFIX и DSTL составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.75%
32.64%
PFIX
DSTL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFIX:

0.13

DSTL:

0.14

Коэф-т Сортино

PFIX:

0.50

DSTL:

0.32

Коэф-т Омега

PFIX:

1.05

DSTL:

1.04

Коэф-т Кальмара

PFIX:

0.14

DSTL:

0.13

Коэф-т Мартина

PFIX:

0.35

DSTL:

0.49

Индекс Язвы

PFIX:

15.23%

DSTL:

4.60%

Дневная вол-ть

PFIX:

40.15%

DSTL:

16.43%

Макс. просадка

PFIX:

-39.52%

DSTL:

-33.10%

Текущая просадка

PFIX:

-13.19%

DSTL:

-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью -4.89%.


PFIX

С начала года

1.70%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

10.83%

1 год

-0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DSTL

С начала года

-4.89%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-5.96%

1 год

3.05%

5 лет

15.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFIX и DSTL

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.


График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%
График комиссии DSTL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DSTL: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFIX и DSTL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

DSTL
Ранг риск-скорректированной доходности DSTL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFIX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFIX: 0.13
DSTL: 0.14
Коэффициент Сортино PFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFIX: 0.50
DSTL: 0.32
Коэффициент Омега PFIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFIX: 1.05
DSTL: 1.04
Коэффициент Кальмара PFIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFIX: 0.14
DSTL: 0.13
Коэффициент Мартина PFIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFIX: 0.35
DSTL: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет 0.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.14
PFIX
DSTL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DSTL

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DSTL в 1.53%


TTM2024202320222021202020192018
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.29%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
DSTL
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
1.53%1.35%1.30%1.35%1.02%0.83%0.97%0.45%

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DSTL

Максимальная просадка PFIX за все время составила -39.52%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DSTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
-10.91%
PFIX
DSTL

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DSTL

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Distillate US Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 11.60%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.33%
11.60%
PFIX
DSTL