Сравнение PFIX с DSTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL).
PFIX и DSTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DSTL - это активно управляемый фонд от Distillate Capital. Фонд был запущен 24 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFIX и DSTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFIX и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | -1.45% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 12.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью -1.45%.
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSTL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFIX и DSTL
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Доходность на риск
PFIX vs. DSTL — Ранг доходности на риск
PFIX
DSTL
Сравнение PFIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFIX | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.50 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.72 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 2.85 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFIX | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PFIX и DSTL составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и DSTL
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности DSTL в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.29% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PFIX и DSTL
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DSTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFIX | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -33.09% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.22% | -11.19% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.21% | -6.39% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.08% | -4.15% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.49% | 2.83% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и DSTL
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFIX | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 3.94% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.30% | 8.54% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 16.47% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.74% | 15.73% | +23.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.74% | 19.53% | +19.21% |