Сравнение PFIX с DSTL
PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Inverse Bonds fund actively managed by Simplify, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 21.59%/yr vs 10.89%/yr for DSTL. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.
Доходность
Сравнение доходности PFIX и DSTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью 13.71%.
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
DSTL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.60%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.71%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.56M | $3.80M | $4.38M | |
| $10.34M | $6.64M | $16.82M |
Сравнение доходности по годам PFIX и DSTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 13.71% | 8.71% | 12.78% | 22.71% | -10.64% | 11.63% |
Correlation
The correlation between PFIX and DSTL is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.12 |
The correlation between PFIX and DSTL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFIX vs. DSTL — Ранг доходности на риск
PFIX
DSTL
Сравнение PFIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFIX | DSTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.71 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 7.81 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFIX и DSTL
Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DSTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFIX | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.17% | -33.09% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.71% | -8.30% | -15.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.17% | -16.92% | -19.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.17% | -20.10% | -16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.74% | -0.46% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -4.11% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.41% | 2.88% | +12.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFIX и DSTL
Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFIX | DSTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 6.16% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 10.63% | +11.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 13.26% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 16.01% | +22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 19.39% | +18.73% |
Сравнение комиссий PFIX и DSTL
PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFIX и DSTL
Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности DSTL в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | 1.11% | 1.31% | 1.34% | 1.30% | 1.35% | 1.01% | 0.83% | 0.97% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFIX and DSTL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.24%) compared to DSTL (6.16%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DSTL's -33.09%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.59% vs 10.89% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.59% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.11% for DSTL.
PFIX is categorized as Inverse Bonds, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Distillate. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.39% for DSTL.
DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFIX и DSTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор