PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFIX с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFIX с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFIX returned 16.86%/yr vs 9.04%/yr for DSTL. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. PFIX charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности PFIX и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFIX и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%12.78%

Correlation

The correlation between PFIX and DSTL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.12

Сравнение распределения секторов PFIX и DSTL

Секторы
PFIX
DSTL

Финансовые услуги

32.2%
6.9%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

5.6%

Здравоохранение

-

20.3%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

PFIX
32.2%
DSTL
6.9%

Сырьевые материалы

PFIX

-

DSTL
0.7%

Коммуникационные услуги

PFIX

-

DSTL
7.6%

Потребительский циклический сектор

PFIX

-

DSTL
11.6%

Потребительский защитный сектор

PFIX

-

DSTL
3.5%

Энергетика

PFIX

-

DSTL
5.6%

Здравоохранение

PFIX

-

DSTL
20.3%

Промышленность

PFIX

-

DSTL
15.9%

Недвижимость

PFIX

-

DSTL

-

Технологии

PFIX

-

DSTL
26.7%

Коммунальные услуги

PFIX

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRXDSTL с VSDA

Доходность на риск

PFIX vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFIX c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFIXDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.08

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
1.65

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.54

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.63

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFIX vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFIX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DSTL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFIX и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFIXDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.08

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.72

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PFIX и DSTL

Максимальная просадка PFIX за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIX и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFIXDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-33.09%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.64%

-8.30%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.17%

-16.92%

-19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-20.10%

-16.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-2.61%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-4.15%

-12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

2.75%

+13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PFIX и DSTL

Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что PFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFIXDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

3.39%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

8.35%

+12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

11.87%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

15.75%

+22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.35%

19.39%

+18.96%

Сравнение комиссий PFIX и DSTL

PFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFIX и DSTL

Дивидендная доходность PFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFIX and DSTL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, PFIX dropped -36.17% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 1.24% for DSTL.

PFIX is categorized as Hedge Fund, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.50% for PFIX and 0.39% for DSTL.

DSTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFIX и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор