PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFIX с MTBA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA).

RFIX и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RFIX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFIX и MTBA

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		12.33%-28.43%-12.32%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.43%7.74%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.43%.

RFIX

1 день
-3.21%
1 месяц
-3.42%
С начала года
12.33%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-20.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.28%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с pfixRFIX с QQQ
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Сравнение комиссий RFIX и MTBA

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

RFIX
Simplify Bond Bull ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

RFIX vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

1.43

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

1.97

-2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.80

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

7.36

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.43

-2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

1.37

-2.11

Корреляция

Корреляция между RFIX и MTBA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и MTBA

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM202520242023
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.67%5.07%0.00%0.00%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%

Просадки

Сравнение просадок RFIX и MTBA

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

RFIXMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-3.48%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-2.69%

-33.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.52%

-1.80%

-27.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.03%

-0.74%

-22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

0.66%

+23.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и MTBA

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFIXMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

1.65%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.63%

2.09%

+20.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.19%

3.33%

+28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

3.97%

+28.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.27%

3.97%

+28.30%