Сравнение RFIX с IGHG
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. RFIX is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 4.69% for IGHG. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 2.07%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам RFIX и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 2.07% | 5.65% | 0.94% |
Correlation
The correlation between RFIX and IGHG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. IGHG — Ранг доходности на риск
RFIX
IGHG
Сравнение RFIX c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.69 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 9.43 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и IGHG
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и IGHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -25.16% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -1.75% | -19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -0.31% | -34.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -2.28% | -22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 0.50% | +11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и IGHG
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 0.58% | +7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 2.10% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 3.35% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 5.01% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 7.32% | +23.47% |
Сравнение комиссий RFIX и IGHG
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и IGHG
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности IGHG в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and IGHG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to IGHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs IGHG's -25.16%.
On 1-year performance, IGHG leads with 4.69% vs -12.67% for RFIX. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 4.69% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.69% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.30% for IGHG.
IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор