PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFIX с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с IGHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while IGHG is a Corporate Bonds fund tracking the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. RFIX is actively managed, while IGHG is passively managed. Over the past year, RFIX returned -15.93% vs 6.08% for IGHG. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью 2.32%.

RFIX

1 день
1.47%
1 месяц
-2.07%
С начала года
9.56%
6 месяцев
1.63%
1 год
-15.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.08%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и IGHG

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		9.56%-28.43%-12.32%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.32%5.65%0.80%

Correlation

The correlation between RFIX and IGHG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с QQQRFIX с VOORFIX с RYSE
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

RFIX vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFIXIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.77

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.61
2.67

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.49

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.35

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFIX vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IGHG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFIXIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.77

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.54

-1.27

Просадки

Сравнение просадок RFIX и IGHG

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-25.16%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-1.75%

-23.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

0.00%

-31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.13%

-2.30%

-21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

0.49%

+14.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и IGHG

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

0.62%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

2.53%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

3.44%

+26.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

5.02%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

7.46%

+23.43%

Сравнение комиссий RFIX и IGHG

RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и IGHG

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности IGHG в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.56%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and IGHG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.60%) compared to IGHG (0.62%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs IGHG's -25.16%.

On 1-year performance, IGHG leads with 6.08% vs -15.93% for RFIX. On fees, IGHG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IGHG has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGHG has performed better with a 6.08% return vs -15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGHG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.56% for RFIX.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while IGHG is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.30% for IGHG.

IGHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор