Сравнение RFIX с GLDM
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. RFIX is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 18.77% for GLDM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -7.79%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -7.79% | 64.20% | -1.27% |
Correlation
The correlation between RFIX and GLDM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
RFIX
GLDM
Сравнение RFIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.72 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.71 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и GLDM
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -26.27% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -26.27% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -26.27% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -6.46% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 10.98% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и GLDM
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 6.61% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 24.06% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 27.79% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 18.32% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 17.08% | +13.71% |
Сравнение комиссий RFIX и GLDM
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и GLDM
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and GLDM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to GLDM (6.61%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs GLDM's -26.27%.
On 1-year performance, GLDM leads with 18.77% vs -12.67% for RFIX. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 6.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 18.77% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for GLDM.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор