Сравнение RFIX с GLDM
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. RFIX is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 32.70% for GLDM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.87% | 64.20% | -2.53% |
Correlation
The correlation between RFIX and GLDM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск
RFIX
GLDM
Сравнение RFIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.72 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 4.23 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.25 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.02 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и GLDM
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -21.63% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -19.14% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -16.95% | -15.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -6.22% | -17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 7.76% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и GLDM
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеют волатильность 5.47% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 23.00% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 26.38% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 17.90% | +13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 16.85% | +14.05% |
Сравнение комиссий RFIX и GLDM
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и GLDM
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and GLDM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (5.47%) compared to RFIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs GLDM's -21.63%.
On 1-year performance, GLDM leads with 32.70% vs -14.76% for RFIX. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.70% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
RFIX has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for GLDM.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор