PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFIX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RFIX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.


RFIX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
7.97%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-14.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и FAAR


2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
7.97%-28.43%-12.32%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
25.73%8.07%-0.05%

Correlation

The correlation between RFIX and FAAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Bond Bull ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

RFIX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFIXFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.52

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

8.44

-9.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

23.64

-24.64

RFIX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFIXFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

3.04

-3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.45

-1.21

Просадки

Сравнение просадок RFIX и FAAR

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RFIXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-18.03%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-4.85%

-20.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.25%

-1.11%

-31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.11%

-7.85%

-16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.70%

1.73%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и FAAR

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RFIXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

2.44%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

9.72%

+10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

13.48%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.90%

13.02%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.90%

11.51%

+19.39%

Сравнение комиссий RFIX и FAAR

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и FAAR

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FAAR в 9.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
4.63%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RFIX and FAAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (5.47%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 40.73% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.73% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 4.63% for RFIX.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор