Сравнение RFIX с FAAR
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs 28.26% for FAAR. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам RFIX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 17.40% | 8.07% | 0.62% |
Correlation
The correlation between RFIX and FAAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
RFIX
FAAR
Сравнение RFIX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.71 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 14.66 | -15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и FAAR
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -18.03% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -7.66% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -7.66% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -7.82% | -16.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 1.93% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и FAAR
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 2.82% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 9.80% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 13.30% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 12.97% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 11.55% | +19.62% |
Сравнение комиссий RFIX и FAAR
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и FAAR
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FAAR в 9.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.80% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and FAAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.26% vs -14.17% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.26% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 4.46% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор