PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFIX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RFIX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%.


RFIX

1 день
4.23%
1 месяц
3.11%
С начала года
12.02%
6 месяцев
5.31%
1 год
-14.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и FAAR


2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
12.02%-28.43%-12.22%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
17.40%8.07%0.62%

Correlation

The correlation between RFIX and FAAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Bond Bull ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

RFIX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RFIXFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

3.71

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

14.66

-15.60

RFIX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFIX и FAAR

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RFIXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-18.03%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-7.66%

-17.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.71%

-7.66%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.32%

-7.82%

-16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

1.93%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и FAAR

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RFIXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

2.82%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.82%

9.80%

+11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

13.30%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.17%

12.97%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

11.55%

+19.62%

Сравнение комиссий RFIX и FAAR

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и FAAR

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FAAR в 9.80%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF
4.46%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RFIX and FAAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (9.34%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.26% vs -14.17% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.26% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 4.46% for RFIX.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор