Сравнение RFIX с FAAR
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 40.73% for FAAR. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.73%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 5.17%
Сравнение доходности по годам RFIX и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 25.73% | 8.07% | -0.05% |
Correlation
The correlation between RFIX and FAAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. FAAR — Ранг доходности на риск
RFIX
FAAR
Сравнение RFIX c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 8.44 | -9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 23.64 | -24.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 3.04 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.45 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и FAAR
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -18.03% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -4.85% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -1.11% | -31.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -7.85% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 1.73% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и FAAR
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.44% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 9.72% | +10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 13.48% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 13.02% | +17.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 11.51% | +19.39% |
Сравнение комиссий RFIX и FAAR
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и FAAR
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности FAAR в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.15% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and FAAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (5.47%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 40.73% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 40.73% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 4.63% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор