PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFIX с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFIX с FAAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 23.68% for FAAR. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности RFIX и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 16.56%.

RFIX

1 день
-2.34%
1 месяц
-6.52%
6 месяцев
3.23%
С начала года
3.18%
1 год
-12.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.39%
1 месяц
-4.15%
6 месяцев
11.51%
С начала года
16.56%
1 год
23.68%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.07%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFIX и FAAR

2026 (YTD)20252024
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		3.18%-28.43%-12.22%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		16.56%8.07%0.62%

Correlation

The correlation between RFIX and FAAR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bond Bull ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с RFIX:
RFIX с PFIXRFIX с SPYRFIX с ZROZRFIX с TLTRFIX с VOORFIX с QQQRFIX с RYSE
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

RFIX vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFIX
Ранг доходности на риск RFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFIX c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFIXFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.84

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
2.67

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.66

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

8.62

-9.70

RFIX vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFIX и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFIX и FAAR

Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFIXFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-18.03%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.63%

-8.94%

-12.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.26%

-8.32%

-26.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-7.83%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.73%

2.76%

+8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RFIX и FAAR

Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFIXFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

2.92%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

9.70%

+10.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.76%

12.90%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

11.93%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

11.55%

+19.24%

Сравнение комиссий RFIX и FAAR

RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFIX и FAAR

Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности FAAR в 9.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.82%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
RFIX
Simplify Bond Bull ETF		4.69%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFIX and FAAR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIX has higher volatility (8.34%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 23.68% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 23.68% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 4.69% for RFIX.

RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFIX и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор