Сравнение RFIX с CTA
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -12.67% vs 0.36% for CTA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.06%.
RFIX
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -6.52%
- 6 месяцев
- 3.23%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 3.18% | -28.43% | -12.22% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.88% | 4.25% |
Correlation
The correlation between RFIX and CTA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. CTA — Ранг доходности на риск
RFIX
CTA
Сравнение RFIX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.02 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.05 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и CTA
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -20.44% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.63% | -20.44% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.26% | -17.90% | -17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -5.97% | -18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 7.02% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и CTA
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.99% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 17.97% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.76% | 20.59% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 16.63% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 16.63% | +14.16% |
Сравнение комиссий RFIX и CTA
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и CTA
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.69% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and CTA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (8.34%) compared to CTA (4.99%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs CTA's -20.44%.
On 1-year performance, CTA leads with 0.36% vs -12.67% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTA has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 0.36% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.69% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор