Сравнение RFIX с CTA
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.76% vs 15.57% for CTA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.30%.
RFIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -14.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 7.97% | -28.43% | -12.32% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 3.01% |
Correlation
The correlation between RFIX and CTA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. CTA — Ранг доходности на риск
RFIX
CTA
Сравнение RFIX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.42 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.72 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.78 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.62 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и CTA
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -18.07% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -11.00% | -14.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -7.86% | -24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.11% | -5.67% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 4.19% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и CTA
Текущая волатильность для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) составляет 5.47%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что RFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.76% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 17.30% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 20.12% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.90% | 16.58% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 16.58% | +14.32% |
Сравнение комиссий RFIX и CTA
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и CTA
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.63% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and CTA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to RFIX (5.47%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs CTA's -18.07%.
On 1-year performance, CTA leads with 15.57% vs -14.76% for RFIX. On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFIX has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTA has performed better with a 15.57% return vs -14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.63% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.78% for CTA.
CTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор