Сравнение RFIX с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
RFIX и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RFIX и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFIX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.33% | -28.43% | -12.32% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.39% | 0.88% | 3.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFIX показывает доходность 12.33%, а CTA немного выше – 12.39%.
RFIX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFIX и CTA
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
RFIX vs. CTA — Ранг доходности на риск
RFIX
CTA
Сравнение RFIX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.40 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 0.63 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.66 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 1.14 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.40 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.69 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между RFIX и CTA составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и CTA
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности CTA в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.67% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и CTA
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -18.07% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -10.68% | -25.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.52% | -1.47% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -5.74% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 6.16% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и CTA
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 8.10% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.63% | 12.72% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.19% | 16.05% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.27% | 15.58% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 15.58% | +16.69% |