Сравнение RFIX с CDX
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - RFIX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, RFIX returned -14.17% vs -1.56% for CDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFIX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.46%.
RFIX
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- -14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 12.02% | -28.43% | -12.22% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | -1.73% |
Correlation
The correlation between RFIX and CDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. CDX — Ранг доходности на риск
RFIX
CDX
Сравнение RFIX c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFIX | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.37 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.82 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFIX и CDX
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -13.24% | -25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -4.18% | -21.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -6.48% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.32% | -4.36% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 1.91% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и CDX
Simplify Bond Bull ETF (RFIX) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что RFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 1.56% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 4.82% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 5.78% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.17% | 11.05% | +20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 11.05% | +20.12% |
Сравнение комиссий RFIX и CDX
RFIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и CDX
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности CDX в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.46% | 5.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFIX and CDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIX has higher volatility (9.34%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, RFIX dropped -38.79% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, CDX leads with -1.56% vs -14.17% for RFIX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CDX has performed better with a -1.56% return vs -14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for RFIX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.46% for RFIX.
RFIX is categorized as Nontraditional Bonds, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.26% for CDX.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор