Сравнение REZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
REZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.55% против 14.05% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и VOO
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
REZ vs. VOO — Ранг доходности на риск
REZ
VOO
Сравнение REZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.98 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.50 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.53 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 7.29 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.98 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.78 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между REZ и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и VOO
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и VOO
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -33.99% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.98% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -24.52% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -33.99% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.29% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -3.72% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.52% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и VOO
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.29% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.44% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 18.10% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 16.82% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.99% | +3.53% |