PortfoliosLab logo
Сравнение REZ с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REZ и VNQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REZ и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.21%
135.61%
REZ
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

1.09

VNQ:

0.70

Коэф-т Сортино

REZ:

1.56

VNQ:

1.05

Коэф-т Омега

REZ:

1.20

VNQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.80

VNQ:

0.51

Коэф-т Мартина

REZ:

3.59

VNQ:

2.38

Индекс Язвы

REZ:

5.52%

VNQ:

5.31%

Дневная вол-ть

REZ:

18.21%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

REZ:

-9.99%

VNQ:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.36% против 4.69% соответственно.


REZ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-3.99%

1 год

19.53%

5 лет

11.09%

10 лет

6.36%

VNQ

С начала года

-1.32%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-7.30%

1 год

13.10%

5 лет

7.70%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REZ и VNQ

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REZ: 0.48%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REZ: 1.09
VNQ: 0.70
Коэффициент Сортино REZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REZ: 1.56
VNQ: 1.05
Коэффициент Омега REZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REZ: 1.20
VNQ: 1.14
Коэффициент Кальмара REZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REZ: 0.80
VNQ: 0.51
Коэффициент Мартина REZ, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REZ: 3.59
VNQ: 2.38

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.70
REZ
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и VNQ

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VNQ в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.31%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок REZ и VNQ

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.99%
-14.68%
REZ
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и VNQ

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 9.93% и 10.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
10.36%
REZ
VNQ