Сравнение REZ с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
REZ и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или VNQ.
Основные характеристики
| REZ | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 42.12% | 29.42% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | -1.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 4.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 10.66 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 17.08% |
| Макс. просадка | -66.84% | -73.07% |
| Текущая просадка | -4.54% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между REZ и VNQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REZ и VNQ
С начала года, REZ показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.09%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.86% против 5.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и VNQ
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и VNQ
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и VNQ
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и VNQ
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.