- ISIN
- US4642885622
- CUSIP
- 464288562
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 4 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE NAREIT All Residential Capped Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $828M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REZ
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции REZ — $92. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) показал доход в 11.57% с начала года и 12.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REZ составила 6.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares Residential Real Estate ETF
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность REZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении REZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68% | 6.59% | -7.10% | 8.54% | -0.63% | 2.73% | 11.57% | ||||||
| 2025 | 1.09% | 6.67% | -0.65% | -3.32% | -0.01% | -0.81% | -1.55% | 4.56% | 0.81% | -3.41% | 6.68% | -4.58% | 4.80% |
| 2024 | -5.88% | 0.59% | 3.98% | -2.44% | 5.53% | 4.31% | 3.52% | 9.38% | 2.44% | -3.76% | 4.14% | -8.29% | 12.73% |
| 2023 | 10.49% | -3.46% | -2.59% | 2.62% | -3.85% | 5.72% | 0.57% | -3.66% | -6.15% | -5.66% | 8.71% | 9.78% | 10.97% |
| 2022 | -5.50% | -3.65% | 7.58% | -5.72% | -5.55% | -5.88% | 7.56% | -5.42% | -10.75% | -0.57% | 2.98% | -6.07% | -28.31% |
| 2021 | -0.81% | 4.83% | 5.56% | 7.62% | 1.20% | 3.97% | 8.05% | 0.57% | -5.29% | 7.37% | -1.67% | 9.49% | 47.86% |
Метрики бенчмарка
iShares Residential Real Estate ETF has an annualized alpha of 1.22%, beta of 0.96, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2007.
- This ETF participated in 86.50% of S&P 500 Index downside but only 80.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.22%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 80.20%
- Участие в снижении
- 86.50%
Комиссия
Комиссия REZ составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REZ имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.46 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 10.92 | -6.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Residential Real Estate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $2.27 | $1.83 | $2.16 | $2.30 | $1.78 | $2.15 | $2.18 | $2.26 | $2.22 | $3.44 | $2.02 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Residential Real Estate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $2.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $2.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Residential Real Estate ETF показал максимальную просадку в 66.87%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Residential Real Estate ETF составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.87%март 2009 г. | 1y 9mo | 2y 1mo | 3y 11moмай 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -44.15%март 2020 г. | 1mo 4d | 1y 28d | 1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -35.05%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 2y 3mo | 3y 10moапр. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.19%авг. 2011 г. | 14d | 5mo 20d | 6mo 4dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -20.10%дек. 2013 г. | 6mo 24d | 8mo 9d | 1y 2moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| REZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -56.78% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.10% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -18.90% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -25.43% | -9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -33.92% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.21% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -10.71% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.04% | +0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с REZ
Добавьте iShares Residential Real Estate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REZ