Сравнение REZ с AVB
REZ (iShares Residential and Multisector Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while AVB (AvalonBay Communities, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, REZ returned 6.91%/yr vs 3.85%/yr for AVB. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности REZ и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 6.91% против 3.85% соответственно.
REZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 7.35%
AVB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 3.85%
- Всё время*
- 11.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $127.76M | $143.93M | $193.35M | |
| $4.40M | $4.05M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам REZ и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 17.55% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 6.73% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Correlation
The correlation between REZ and AVB is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.85 |
The correlation between REZ and AVB shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. AVB — Ранг доходности на риск
REZ
AVB
Сравнение REZ c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.35 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 0.83 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и AVB
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -70.04% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.77% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -29.40% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -38.36% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -46.91% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -15.04% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -11.76% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 7.05% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и AVB
Текущая волатильность для iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) составляет 5.48%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.64% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 15.59% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 20.25% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 22.34% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 24.77% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и AVB
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVB в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.72% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 1.95% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and AVB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVB has higher volatility (6.64%) compared to REZ (5.48%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs AVB's -70.04%.
REZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор