PortfoliosLab logo
Сравнение REZ с AVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REZ и AVB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REZ и AVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.21%
231.27%
REZ
AVB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

1.09

AVB:

0.59

Коэф-т Сортино

REZ:

1.56

AVB:

0.95

Коэф-т Омега

REZ:

1.20

AVB:

1.12

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.80

AVB:

0.59

Коэф-т Мартина

REZ:

3.59

AVB:

2.10

Индекс Язвы

REZ:

5.52%

AVB:

5.99%

Дневная вол-ть

REZ:

18.21%

AVB:

21.47%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

AVB:

-70.04%

Текущая просадка

REZ:

-9.99%

AVB:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 6.36% против 5.28% соответственно.


REZ

С начала года

1.66%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-3.99%

1 год

19.53%

5 лет

11.09%

10 лет

6.36%

AVB

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-7.63%

1 год

11.03%

5 лет

9.09%

10 лет

5.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и AVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

AVB
Ранг риск-скорректированной доходности AVB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c AVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REZ: 1.09
AVB: 0.59
Коэффициент Сортино REZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REZ: 1.56
AVB: 0.95
Коэффициент Омега REZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REZ: 1.20
AVB: 1.12
Коэффициент Кальмара REZ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REZ: 0.80
AVB: 0.59
Коэффициент Мартина REZ, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REZ: 3.59
AVB: 2.10

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа AVB равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и AVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.59
REZ
AVB

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и AVB

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AVB в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.31%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.
3.33%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%2.84%

Просадки

Сравнение просадок REZ и AVB

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и AVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.99%
-12.08%
REZ
AVB

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и AVB

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 9.93%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
12.90%
REZ
AVB