Сравнение REZ с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности REZ и AVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | -8.90% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у AVB с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 5.55% против 1.90% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
AVB
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. AVB — Ранг доходности на риск
REZ
AVB
Сравнение REZ c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.92 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | -1.19 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.85 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -1.61 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.92 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.03 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.41 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между REZ и AVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и AVB
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AVB в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.30% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и AVB
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, примерно равная максимальной просадке AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и AVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -70.04% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -23.36% | +11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -38.36% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -46.91% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -27.48% | +19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -11.69% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 12.36% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и AVB
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.65%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.41% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 13.97% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 22.95% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 22.03% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 24.65% | -3.13% |