Сравнение REZ с AVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или AVB.
Основные характеристики
| REZ | AVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 28.05% |
| Дох-ть за 1 год | 42.12% | 45.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | 2.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 7.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 10.66 | 12.47 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 19.55% |
| Макс. просадка | -66.84% | -72.99% |
| Текущая просадка | -4.54% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между REZ и AVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REZ и AVB
С начала года, REZ показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции AVB по среднегодовой доходности: 7.86% против 7.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и AVB
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности AVB в 2.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 2.89% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% | 2.84% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и AVB
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки AVB в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и AVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и AVB
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 5.76%, в то время как у AvalonBay Communities, Inc. (AVB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.