Сравнение REZ с IYR
REZ (iShares Residential and Multisector Real Estate ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - REZ tracks the FTSE NAREIT All Residential Capped Index while IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.91%/yr vs 5.31%/yr for IYR. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. REZ charges 0.48%/yr vs 0.38%/yr for IYR.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 6.91% против 5.31% соответственно.
REZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 17.55%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 7.35%
IYR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 8.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $625.56M | $553.55M | $592.88M | |
| $4.40M | $4.05M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам REZ и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 17.55% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 12.85% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Correlation
The correlation between REZ and IYR is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.90 |
The correlation between REZ and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. IYR — Ранг доходности на риск
REZ
IYR
Сравнение REZ c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.43 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 4.58 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и IYR
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -74.13% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.54% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.28% | -16.91% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -33.75% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -42.32% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.98% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -12.83% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.66% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IYR
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.15% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 10.81% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 13.89% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 18.82% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 20.38% | +1.24% |
Сравнение комиссий REZ и IYR
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IYR
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IYR в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 1.95% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and IYR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (5.48%) compared to IYR (4.15%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs IYR's -74.13%.
On 10-year performance, REZ leads with 6.91% vs 5.31% for IYR. On fees, IYR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.91% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.
IYR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.95% for REZ.
REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.38% for IYR.
REZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор