Сравнение REZ с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
REZ и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IYR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 1.34% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REZ показывает доходность 1.31%, а IYR немного выше – 1.34%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 5.61% против 5.06% соответственно.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
IYR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IYR
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Доходность на риск
REZ vs. IYR — Ранг доходности на риск
REZ
IYR
Сравнение REZ c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.09 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.23 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.12 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.45 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.09 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.15 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между REZ и IYR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IYR
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IYR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.37% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IYR
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IYR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -74.13% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.20% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -33.75% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -42.32% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -8.83% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -12.97% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.22% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IYR
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 4.74% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.61% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.34% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.21% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.69% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 20.30% | +1.22% |