PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с IYR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с IYR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both REIT funds from iShares - REZ tracks the FTSE NAREIT All Residential Capped Index while IYR tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.37%/yr vs 5.47%/yr for IYR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. REZ charges 0.48%/yr vs 0.42%/yr for IYR.

Доходность

Сравнение доходности REZ и IYR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REZ показывает доходность 6.86%, а IYR немного ниже – 6.81%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 6.37% против 5.47% соответственно.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

IYR

1 день
0.01%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.81%
6 месяцев
5.67%
1 год
8.44%
3 года*
8.68%
5 лет*
2.02%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и IYR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		6.81%3.38%4.41%11.89%-25.51%38.74%-5.23%28.21%-4.33%9.31%

Correlation

The correlation between REZ and IYR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.90

The correlation between REZ and IYR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REZ и IYR

Секторы
REZ
IYR

Недвижимость

99.4%
97.9%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
IYR
97.9%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
IYR

-

Сырьевые материалы

REZ

-

IYR
1.3%

Коммуникационные услуги

REZ

-

IYR
0.6%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

IYR

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

IYR

-

Энергетика

REZ

-

IYR

-

Здравоохранение

REZ

-

IYR

-

Промышленность

REZ

-

IYR

-

Технологии

REZ

-

IYR

-

Коммунальные услуги

REZ

-

IYR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESXREZ с PBJ
Часто сравнивают с IYR:
IYR с VNQIYR с XLREIYR с VOOIYR с ICFIYR с REMIYR с FRIIYR с PSR

Доходность на риск

REZ vs. IYR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IYR
Ранг доходности на риск IYR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZIYRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.64

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.96

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.10

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. IYR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYR равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZIYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Просадки

Сравнение просадок REZ и IYR

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IYR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZIYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-74.13%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.54%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-17.52%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-33.75%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-42.32%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-3.91%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-12.91%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.73%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и IYR

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZIYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.69%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

9.35%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.19%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

18.71%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

20.31%

+1.21%

Сравнение комиссий REZ и IYR

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и IYR

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IYR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF		2.25%2.48%2.57%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and IYR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.39%) compared to IYR (3.69%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs IYR's -74.13%.

On 10-year performance, REZ leads with 6.37% vs 5.47% for IYR. On fees, IYR is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.37% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

IYR has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 2.15% for REZ.

REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.42% for IYR.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и IYR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор