Сравнение REZ с IYR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR).
REZ и IYR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IYR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или IYR.
Основные характеристики
| REZ | IYR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 10.42% |
| Дох-ть за 1 год | 40.12% | 30.18% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | -0.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.84% | 4.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.92% | 6.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 7.08 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 17.30% | 16.96% |
| Макс. просадка | -66.84% | -74.13% |
| Текущая просадка | -4.89% | -7.97% |
Корреляция
Корреляция между REZ и IYR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IYR
С начала года, REZ показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у IYR с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 7.92% против 6.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IYR
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IYR в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IYR
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IYR в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.38% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% | 3.66% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IYR
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IYR
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 5.71% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.