PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REZ с URE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZ с URE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ProShares Ultra Real Estate (URE).

REZ и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или URE.

Корреляция

Корреляция между REZ и URE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REZ и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

0.89

URE:

0.46

Коэф-т Сортино

REZ:

1.37

URE:

0.96

Коэф-т Омега

REZ:

1.17

URE:

1.12

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.74

URE:

0.31

Коэф-т Мартина

REZ:

2.99

URE:

1.64

Индекс Язвы

REZ:

5.69%

URE:

12.16%

Дневная вол-ть

REZ:

18.16%

URE:

36.44%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

URE:

-97.16%

Текущая просадка

REZ:

-8.28%

URE:

-55.95%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 7.08% против 3.66% соответственно.

REZ

С начала года

3.59%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-3.91%

1 год

15.96%

5 лет

10.79%

10 лет

7.08%

URE

С начала года

1.96%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

-12.08%

1 год

17.35%

5 лет

7.31%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REZ и URE

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии URE в 0.95%.

URE
ProShares Ultra Real Estate
REZ
iShares Residential Real Estate ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и URE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг риск-скорректированной доходности URE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и URE

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности URE в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.26%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.39%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.54%0.93%1.23%0.81%1.24%

Просадки

Сравнение просадок REZ и URE

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и URE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и URE

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 5.09%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...