PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с URE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - REZ tracks the FTSE NAREIT All Residential Capped Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.37%/yr vs 2.80%/yr for URE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. REZ charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for URE.

Доходность

Сравнение доходности REZ и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 6.37% против 2.80% соответственно.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

URE

1 день
0.12%
1 месяц
-2.94%
С начала года
13.97%
6 месяцев
11.99%
1 год
8.16%
3 года*
8.96%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%24.49%3.89%3.87%
URE
ProShares Ultra Real Estate		13.97%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between REZ and URE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.90

The correlation between REZ and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REZ и URE

Секторы
REZ
URE

Недвижимость

99.4%
67.2%

Финансовые услуги

0.1%
8.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
URE
67.2%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
URE
8.6%

Сырьевые материалы

REZ

-

URE
1.2%

Коммуникационные услуги

REZ

-

URE

-

Потребительский циклический сектор

REZ

-

URE

-

Потребительский защитный сектор

REZ

-

URE

-

Энергетика

REZ

-

URE

-

Здравоохранение

REZ

-

URE

-

Промышленность

REZ

-

URE

-

Технологии

REZ

-

URE

-

Коммунальные услуги

REZ

-

URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с FRESXREZ с PBJ
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPYURE с PFFR

Доходность на риск

REZ vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.31

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.58

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.50

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

1.20

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.06

+0.30

Просадки

Сравнение просадок REZ и URE

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-97.16%

+30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.50%

+7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-33.77%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-63.66%

+28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-70.49%

+26.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-52.68%

+48.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-64.52%

+51.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

6.83%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и URE

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.39%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

7.56%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

19.29%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

26.73%

-12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

37.28%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

40.53%

-19.01%

Сравнение комиссий REZ и URE

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии URE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и URE

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности URE в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.05%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

REZ and URE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URE has higher volatility (7.56%) compared to REZ (4.39%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, REZ leads with 6.37% vs 2.80% for URE. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REZ has performed better with a 6.37% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for URE.

REZ has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 2.05% for URE.

REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.95% for URE.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор