Сравнение REZ с URE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ProShares Ultra Real Estate (URE).
REZ и URE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и URE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.38% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 5.61% против 1.93% соответственно.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
URE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -12.45%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- -6.19%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и URE
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Доходность на риск
REZ vs. URE — Ранг доходности на риск
REZ
URE
Сравнение REZ c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.19 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -0.05 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.26 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.79 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между REZ и URE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и URE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью URE в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.29% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и URE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и URE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -97.16% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -22.93% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -63.66% | +28.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -70.49% | +26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -57.49% | +50.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -64.63% | +51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 7.62% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и URE
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.74%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 9.32% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.04% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 32.48% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 37.23% | -18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 40.49% | -18.97% |