PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REZ с NURE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZ с NURE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).

REZ и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или NURE.

Корреляция

Корреляция между REZ и NURE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REZ и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

0.89

NURE:

0.20

Коэф-т Сортино

REZ:

1.37

NURE:

0.41

Коэф-т Омега

REZ:

1.17

NURE:

1.05

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.74

NURE:

0.14

Коэф-т Мартина

REZ:

2.99

NURE:

0.55

Индекс Язвы

REZ:

5.69%

NURE:

6.95%

Дневная вол-ть

REZ:

18.16%

NURE:

18.93%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

NURE:

-46.05%

Текущая просадка

REZ:

-8.28%

NURE:

-17.64%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -3.38%.

REZ

С начала года

3.59%

1 месяц

6.19%

6 месяцев

-3.91%

1 год

15.96%

5 лет

10.79%

10 лет

7.08%

NURE

С начала года

-3.38%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-7.53%

1 год

3.84%

5 лет

10.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REZ и NURE

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.

REZ
iShares Residential Real Estate ETF
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и NURE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг риск-скорректированной доходности NURE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и NURE

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NURE в 3.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.26%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		3.66%3.51%3.74%2.81%1.34%2.88%3.28%4.11%3.82%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REZ и NURE

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и NURE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и NURE

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 5.09%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...