Сравнение REZ с NURE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE).
REZ и NURE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и NURE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и NURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у NURE с доходностью -1.45%.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и NURE
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NURE в 0.35%.
Доходность на риск
REZ vs. NURE — Ранг доходности на риск
REZ
NURE
Сравнение REZ c NURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | NURE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.42 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | -0.48 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.58 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -1.25 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.06 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между REZ и NURE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и NURE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности NURE в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и NURE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и NURE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -46.05% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -14.10% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -35.98% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -22.30% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -12.23% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 6.54% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и NURE
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеют волатильность 4.74% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | NURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.67% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.92% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 19.41% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 19.58% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 21.89% | -0.37% |