Сравнение REZ с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности REZ и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 3.33% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.56% соответственно.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
FRESX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и FRESX
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
REZ vs. FRESX — Ранг доходности на риск
REZ
FRESX
Сравнение REZ c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.28 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 1.07 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между REZ и FRESX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и FRESX
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FRESX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.49% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и FRESX
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -76.34% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.24% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -32.13% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -40.93% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -6.17% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -11.16% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.15% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и FRESX
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.32% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.17% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 16.35% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 18.73% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 20.57% | +0.95% |