PortfoliosLab logo
Сравнение REZ с FRESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REZ и FRESX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности REZ и FRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.03%
69.13%
REZ
FRESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZ:

1.17

FRESX:

0.72

Коэф-т Сортино

REZ:

1.66

FRESX:

1.08

Коэф-т Омега

REZ:

1.21

FRESX:

1.14

Коэф-т Кальмара

REZ:

0.86

FRESX:

0.38

Коэф-т Мартина

REZ:

3.88

FRESX:

2.08

Индекс Язвы

REZ:

5.50%

FRESX:

6.20%

Дневная вол-ть

REZ:

18.20%

FRESX:

17.99%

Макс. просадка

REZ:

-66.84%

FRESX:

-75.98%

Текущая просадка

REZ:

-9.48%

FRESX:

-24.33%

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у FRESX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 6.42% против 1.57% соответственно.


REZ

С начала года

2.23%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-4.97%

1 год

19.71%

5 лет

11.22%

10 лет

6.42%

FRESX

С начала года

-0.16%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-8.98%

1 год

11.96%

5 лет

3.72%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REZ и FRESX

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FRESX в 0.71%.


График комиссии FRESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FRESX: 0.71%
График комиссии REZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REZ: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZ и FRESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REZ
Ранг риск-скорректированной доходности REZ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FRESX
Ранг риск-скорректированной доходности FRESX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRESX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRESX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRESX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRESX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRESX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZ c FRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REZ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REZ: 1.17
FRESX: 0.72
Коэффициент Сортино REZ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REZ: 1.66
FRESX: 1.08
Коэффициент Омега REZ, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REZ: 1.21
FRESX: 1.14
Коэффициент Кальмара REZ, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REZ: 0.86
FRESX: 0.38
Коэффициент Мартина REZ, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REZ: 3.88
FRESX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FRESX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и FRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.72
REZ
FRESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и FRESX

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FRESX в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REZ
iShares Residential Real Estate ETF
2.29%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.54%3.18%3.13%
FRESX
Fidelity Real Estate Investment Portfolio
2.11%2.11%2.31%1.71%0.78%2.93%2.36%2.57%1.80%1.73%5.54%1.66%

Просадки

Сравнение просадок REZ и FRESX

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки FRESX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и FRESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.48%
-24.33%
REZ
FRESX

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и FRESX

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) имеют волатильность 9.96% и 10.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.96%
10.31%
REZ
FRESX