Сравнение REW с UVXY
REW (ProShares UltraShort Technology) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.75%/yr vs -71.80%/yr for UVXY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REW и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -38.74%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -43.75% против -71.80% соответственно.
REW
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.40%
- 6 месяцев
- -37.43%
- С начала года
- -38.74%
- 1 год
- -49.90%
- 3 года*
- -41.10%
- 5 лет*
- -36.30%
- 10 лет*
- -43.75%
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам REW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -38.74% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between REW and UVXY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between REW and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
REW
UVXY
Сравнение REW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.96 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.43 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и UVXY
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -73.88% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -95.42% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -99.75% | +6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.73% | -100.00% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -98.76% | +11.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 49.63% | -20.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и UVXY
ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 19.31% и 19.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.31% | 19.34% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 67.22% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.71% | 85.95% | -36.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 103.85% | -50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 112.04% | -62.58% |
Сравнение комиссий REW и UVXY
И REW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и UVXY
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.13% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and UVXY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to REW (19.31%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, REW leads with -43.75% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REW has performed better with a -43.75% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
REW has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for UVXY.
REW is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор