Сравнение REW с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
REW и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции REW превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -40.72% против -72.80% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и UVXY
И REW, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
REW vs. UVXY — Ранг доходности на риск
REW
UVXY
Сравнение REW c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | -0.30 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.66 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.80 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.51 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между REW и UVXY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и UVXY
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и UVXY
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -85.64% | +18.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -99.77% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -100.00% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -98.53% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 71.09% | -14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 45.03% | -28.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 71.80% | -38.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 113.07% | -59.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 105.47% | -54.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 114.51% | -65.98% |