PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REW с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REW с VXX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).

REW и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или VXX.

Корреляция

Корреляция между REW и VXX составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности REW и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.48

VXX:

0.15

Коэф-т Сортино

REW:

-0.38

VXX:

1.02

Коэф-т Омега

REW:

0.95

VXX:

1.13

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.30

VXX:

0.13

Коэф-т Мартина

REW:

-1.21

VXX:

0.34

Индекс Язвы

REW:

24.54%

VXX:

38.11%

Дневная вол-ть

REW:

60.81%

VXX:

95.07%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

VXX:

-98.82%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 13.73%.

REW

С начала года

-13.48%

1 месяц

-32.80%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-28.79%

3 года

-39.35%

5 лет

-39.74%

10 лет

-39.57%

VXX

С начала года

13.73%

1 месяц

-26.98%

6 месяцев

12.31%

1 год

14.43%

3 года

-49.35%

5 лет

-52.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Сравнение комиссий REW и VXX

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

REW
ProShares UltraShort Technology
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и VXX

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		6.66%5.68%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и VXX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REW и VXX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 13.93%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...