Сравнение REW с VXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX).
REW и VXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VXX - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Фонд был запущен 19 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REW или VXX.
Корреляция
Корреляция между REW и VXX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REW и VXX
Основные характеристики
REW:
-0.65
VXX:
-0.32
REW:
-0.79
VXX:
-0.00
REW:
0.91
VXX:
1.00
REW:
-0.30
VXX:
-0.26
REW:
-1.14
VXX:
-0.70
REW:
26.26%
VXX:
36.57%
REW:
46.51%
VXX:
79.42%
REW:
-99.98%
VXX:
-99.08%
REW:
-99.98%
VXX:
-99.00%
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у VXX с доходностью -3.21%.
REW
-2.74%
5.08%
-10.41%
-26.14%
-43.17%
-39.22%
VXX
-3.21%
5.72%
-3.50%
-20.44%
-47.79%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и VXX
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности REW и VXX
REW
VXX
Сравнение REW c VXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и VXX
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.84% | 5.68% | 5.98% | 0.22% | 0.00% | 0.28% | 1.80% | 0.50% |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и VXX
Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REW и VXX
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.