PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REW с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и VXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности REW и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-97.50%-97.00%-96.50%-96.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.21%
-95.71%
REW
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

0.36

VXX:

0.45

Коэф-т Сортино

REW:

0.97

VXX:

1.50

Коэф-т Омега

REW:

1.11

VXX:

1.18

Коэф-т Кальмара

REW:

0.19

VXX:

0.40

Коэф-т Мартина

REW:

0.69

VXX:

1.02

Индекс Язвы

REW:

27.33%

VXX:

39.25%

Дневная вол-ть

REW:

52.24%

VXX:

88.32%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

REW:

-99.97%

VXX:

-98.31%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 53.86%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 63.43%.


REW

С начала года

53.86%

1 месяц

41.77%

6 месяцев

44.92%

1 год

15.09%

5 лет

-39.60%

10 лет

-36.69%

VXX

С начала года

63.43%

1 месяц

54.49%

6 месяцев

41.23%

1 год

33.71%

5 лет

-51.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REW и VXX

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


REW
ProShares UltraShort Technology
График комиссии REW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REW: 0.95%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
REW: 0.36
VXX: 0.45
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
REW: 0.97
VXX: 1.50
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REW: 1.11
VXX: 1.18
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
REW: 0.19
VXX: 0.40
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
REW: 0.69
VXX: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.45
REW
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и VXX

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
3.75%5.68%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и VXX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.81%
-98.31%
REW
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности REW и VXX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 22.85%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 34.93%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.85%
34.93%
REW
VXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab