PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с VXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с VXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and VXX (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while VXX is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs -46.89%/yr for VXX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REW charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VXX.

Доходность

Сравнение доходности REW и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью -11.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REW имеют среднегодовую доходность -44.91%, а акции VXX немного отстают с -46.89%.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

VXX

1 день
-3.33%
1 месяц
-18.15%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-24.41%
1 год
-54.83%
3 года*
-42.32%
5 лет*
-46.46%
10 лет*
-46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и VXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		-11.22%-42.21%-26.22%-72.52%-23.80%-72.41%11.04%-67.75%67.91%-72.64%

Correlation

The correlation between REW and VXX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.66

The correlation between REW and VXX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSGREW с FTEC
Часто сравнивают с VXX:
VXX с VIXYVXX с UVXYVXX с VXZVXX с UVIXVXX с QQQVXX с SPYVXX с SVXY

Доходность на риск

REW vs. VXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
VXX
Ранг доходности на риск VXX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-0.99

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
-1.63

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.81

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.96

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

-1.37

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. VXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

-0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

-0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.77

-0.02

Просадки

Сравнение просадок REW и VXX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке VXX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и VXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-57.39%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-79.68%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-95.79%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-99.86%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-100.00%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-95.08%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

40.04%

-7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и VXX

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

8.62%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

40.99%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

55.62%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

67.94%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

70.95%

-22.11%

Сравнение комиссий REW и VXX

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и VXX

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and VXX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to VXX (8.62%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs VXX's -100.00%.

On 10-year performance, REW leads with -44.91% vs -46.89% for VXX. On fees, VXX is cheaper at 0.89% per year. On volatility, VXX has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, REW has performed better with a -44.91% return vs -46.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXX is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for VXX.

REW is categorized as Leveraged Equities, while VXX is Volatility. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while VXX tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Total Return. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.89% for VXX.

VXX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и VXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор