PortfoliosLab logo
Сравнение REW с VXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REW и VXX составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.9

Доходность

Сравнение доходности REW и VXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-97.50%-97.00%-96.50%-96.00%-95.50%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.30%
-96.35%
REW
VXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REW:

-0.38

VXX:

0.18

Коэф-т Сортино

REW:

-0.17

VXX:

1.10

Коэф-т Омега

REW:

0.98

VXX:

1.14

Коэф-т Кальмара

REW:

-0.23

VXX:

0.17

Коэф-т Мартина

REW:

-0.86

VXX:

0.45

Индекс Язвы

REW:

26.39%

VXX:

38.15%

Дневная вол-ть

REW:

60.53%

VXX:

94.31%

Макс. просадка

REW:

-99.98%

VXX:

-99.08%

Текущая просадка

REW:

-99.98%

VXX:

-98.56%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VXX с доходностью 39.04%.


REW

С начала года

9.46%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

7.29%

1 год

-21.42%

5 лет

-38.57%

10 лет

-38.43%

VXX

С начала года

39.04%

1 месяц

23.84%

6 месяцев

20.81%

1 год

18.54%

5 лет

-51.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REW и VXX

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VXX в 0.89%.


График комиссии REW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REW: 0.95%
График комиссии VXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REW и VXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг риск-скорректированной доходности REW, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

VXX
Ранг риск-скорректированной доходности VXX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REW c VXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REW, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REW: -0.38
VXX: 0.18
Коэффициент Сортино REW, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REW: -0.17
VXX: 1.10
Коэффициент Омега REW, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REW: 0.98
VXX: 1.14
Коэффициент Кальмара REW, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REW: -0.23
VXX: 0.17
Коэффициент Мартина REW, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REW: -0.86
VXX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VXX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и VXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.18
REW
VXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и VXX

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как VXX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology
5.27%5.68%5.98%0.22%0.00%0.28%1.80%0.50%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REW и VXX

Максимальная просадка REW за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке VXX в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и VXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.73%
-98.56%
REW
VXX

Волатильность

Сравнение волатильности REW и VXX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 40.97%, в то время как у iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) волатильность равна 48.02%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.97%
48.02%
REW
VXX