Сравнение REW с SSO
REW (ProShares UltraShort Technology) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.33%/yr vs 24.71%/yr for SSO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности REW и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -45.33% против 24.71% соответственно.
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
SSO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 24.71%
Сравнение доходности по годам REW и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -43.64% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 12.77% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between REW and SSO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.84 |
The correlation between REW and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. SSO — Ранг доходности на риск
REW
SSO
Сравнение REW c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.28 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.15 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 9.00 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и SSO
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -84.67% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | -18.17% | -43.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -35.21% | -51.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -46.73% | -46.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -59.34% | -40.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -6.85% | -93.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -19.52% | -67.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 4.33% | +25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SSO
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | 9.54% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | 19.55% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 24.77% | +22.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 33.84% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 35.91% | +13.38% |
Сравнение комиссий REW и SSO
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SSO
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности SSO в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.69% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
REW and SSO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (24.33%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -45.33% for REW. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.69% for SSO.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор