PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -45.33% против 24.71% соответственно.


REW

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-43.64%
6 месяцев
-41.62%
1 год
-57.85%
3 года*
-45.39%
5 лет*
-37.94%
10 лет*
-45.33%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
-43.64%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SSO
ProShares Ultra S&P500
12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between REW and SSO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

REW vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REWSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.15

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

9.00

-11.01

REW vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и SSO

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.83%

-18.17%

-43.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-35.21%

-51.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-46.73%

-46.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-59.34%

-40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-6.85%

-93.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-19.52%

-67.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

4.33%

+25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SSO

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

9.54%

+14.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.77%

19.55%

+20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

24.77%

+22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.56%

33.84%

+18.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

35.91%

+13.38%

Сравнение комиссий REW и SSO

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SSO

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности SSO в 0.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology
8.84%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы


REW and SSO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (24.33%) compared to SSO (9.54%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -45.33% for REW. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -45.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.69% for SSO.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор