PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности REW и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -44.91% против 24.16% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between REW and SSO is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

REW vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.30

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
2.91

-5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.38

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.98

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

13.10

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.30

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.59

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

0.68

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.42

-1.21

Просадки

Сравнение просадок REW и SSO

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-18.17%

-48.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-35.21%

-51.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-46.73%

-46.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-59.34%

-40.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.71%

-99.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-19.57%

-67.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

4.13%

+28.72%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SSO

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

5.56%

+9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

17.78%

+16.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

23.59%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

33.64%

+17.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

35.89%

+12.95%

Сравнение комиссий REW и SSO

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SSO

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

REW and SSO have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to SSO (5.56%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -44.91% for REW. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.61% for SSO.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор