Сравнение REW с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
REW и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -40.72% против 21.24% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и SSO
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
REW vs. SSO — Ранг доходности на риск
REW
SSO
Сравнение REW c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.76 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.27 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.22 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 5.19 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.76 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.47 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.59 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.38 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между REW и SSO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и SSO
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок REW и SSO
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -84.67% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -23.17% | -44.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -46.73% | -41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -59.34% | -40.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -12.18% | -87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -19.72% | -67.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 5.44% | +51.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и SSO
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 10.69% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 18.99% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 36.46% | +17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 33.66% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 35.86% | +12.67% |