PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REW с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REW (ProShares UltraShort Technology) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности REW и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -43.85% против 23.26% соответственно.

REW

1 день
4.43%
1 месяц
8.43%
6 месяцев
-38.44%
С начала года
-39.78%
1 год
-51.65%
3 года*
-41.91%
5 лет*
-36.52%
10 лет*
-43.85%

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-39.78%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between REW and SSO is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between REW and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

REW vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.52

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
2.05

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.09

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

8.58

-10.34

REW vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и SSO

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-84.67%

-15.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-18.17%

-41.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-35.21%

-51.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-46.73%

-46.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.74%

-59.34%

-40.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.70%

-97.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-19.48%

-67.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.45%

4.41%

+25.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и SSO

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.92%

6.83%

+13.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.41%

19.92%

+22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.67%

25.02%

+24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.97%

33.87%

+19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

35.86%

+13.59%

Сравнение комиссий REW и SSO

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и SSO

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology		8.27%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

REW and SSO have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (19.92%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -43.85% for REW. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.67% for SSO.

REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор