Сравнение REW с IYW
REW (ProShares UltraShort Technology) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs 24.97%/yr for IYW. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности REW и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -43.85% против 24.97% соответственно.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам REW и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between REW and IYW is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | -0.96 |
The correlation between REW and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. IYW — Ранг доходности на риск
REW
IYW
Сравнение REW c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.28 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.10 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 6.49 | -8.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и IYW
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -81.90% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -17.81% | -42.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -26.47% | -60.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -39.44% | -54.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -39.44% | -60.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -6.60% | -93.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -34.52% | -52.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 5.74% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и IYW
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 8.80% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 19.41% | +23.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 23.09% | +26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 26.38% | +26.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 25.29% | +24.16% |
Сравнение комиссий REW и IYW
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и IYW
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and IYW have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (19.92%) compared to IYW (8.80%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 24.97% vs -43.85% for REW. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 24.97% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for REW.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.11% for IYW.
REW is categorized as Leveraged Equities, while IYW is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор