PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -44.91%/yr vs 26.00%/yr for IYW. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности REW и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -44.91% против 26.00% соответственно.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IYW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Correlation

The correlation between REW and IYW is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.96

The correlation between REW and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

REW vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.92

-4.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
3.63

-6.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.47

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.29

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

10.76

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.92

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.88

-1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

1.04

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.35

-1.14

Просадки

Сравнение просадок REW и IYW

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-81.90%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-17.81%

-48.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-26.47%

-60.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-39.44%

-54.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-39.44%

-60.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-1.35%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-34.65%

-52.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

5.43%

+27.42%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IYW

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

6.28%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

15.84%

+18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

20.07%

+22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

25.86%

+25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

25.09%

+23.75%

Сравнение комиссий REW и IYW

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IYW

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что больше доходности IYW в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and IYW have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to IYW (6.28%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IYW's -81.90%.

On 10-year performance, IYW leads with 26.00% vs -44.91% for REW. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.00% return vs -44.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.11% for IYW.

REW is categorized as Leveraged Equities, while IYW is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор