PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с IGM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IGM is a Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -45.16%/yr vs 25.19%/yr for IGM. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for IGM.

Доходность

Сравнение доходности REW и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: -45.16% против 25.19% соответственно.

REW

1 день
2.13%
1 месяц
-32.71%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-47.77%
1 год
-65.29%
3 года*
-47.19%
5 лет*
-40.21%
10 лет*
-45.16%

IGM

1 день
-0.84%
1 месяц
16.93%
С начала года
31.32%
6 месяцев
29.19%
1 год
62.26%
3 года*
39.18%
5 лет*
22.04%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology		-48.44%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		31.32%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between REW and IGM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2007 г.

-0.95

The correlation between REW and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

REW vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
3.07

-4.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.03
3.78

-6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.50

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.81

-4.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

13.36

-15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.56, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

3.07

-4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.78

0.86

-1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

1.03

-1.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.48

-1.27

Просадки

Сравнение просадок REW и IGM

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-65.59%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-16.44%

-49.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-26.39%

-60.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-40.68%

-52.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-40.68%

-59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.84%

-99.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-15.23%

-71.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.60%

4.67%

+27.93%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IGM

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

6.10%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.14%

16.08%

+18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.11%

20.43%

+21.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.64%

25.68%

+25.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.83%

24.54%

+24.29%

Сравнение комиссий REW и IGM

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IGM

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности IGM в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.12%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
REW
ProShares UltraShort Technology		11.04%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and IGM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (14.84%) compared to IGM (6.10%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 25.19% vs -45.16% for REW. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 25.19% return vs -45.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.12% for IGM.

REW is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор