PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.42%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: -45.02% против 24.77% соответственно.


REW

1 день
0.07%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-43.42%
6 месяцев
-41.39%
1 год
-58.32%
3 года*
-45.09%
5 лет*
-37.89%
10 лет*
-45.02%

IGM

1 день
-0.69%
1 месяц
0.05%
С начала года
21.80%
6 месяцев
19.91%
1 год
44.14%
3 года*
35.36%
5 лет*
19.12%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
-43.42%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
21.80%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between REW and IGM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.95

The correlation between REW and IGM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

iShares Expanded Tech Sector ETF

Доходность на риск

REW vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REWIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.33

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.70

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.99

8.97

-10.96

REW vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и IGM

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и IGM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-65.59%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.24%

-16.44%

-45.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-26.39%

-60.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-40.68%

-52.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

-40.68%

-59.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-8.03%

-91.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-15.21%

-71.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.17%

4.94%

+25.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и IGM

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

11.52%

+13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.69%

18.62%

+21.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.45%

22.76%

+24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.55%

26.07%

+26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

24.71%

+24.58%

Сравнение комиссий REW и IGM

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IGM в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и IGM

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности IGM в 0.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%
REW
ProShares UltraShort Technology
10.06%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REW and IGM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (24.76%) compared to IGM (11.52%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs IGM's -65.59%.

On 10-year performance, IGM leads with 24.77% vs -45.02% for REW. On fees, IGM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGM has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGM has performed better with a 24.77% return vs -45.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.06%, compared with 0.14% for IGM.

REW is categorized as Leveraged Equities, while IGM is Technology Equities. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while IGM tracks S&P North American Expanded Technology Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.39% for IGM.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор