Сравнение REW с ERX
REW (ProShares UltraShort Technology) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REW returned -43.85%/yr vs -10.35%/yr for ERX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности REW и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -43.85% против -10.35% соответственно.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам REW и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between REW and ERX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.41 |
The correlation between REW and ERX shifts across timeframes, from -0.41 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. ERX — Ранг доходности на риск
REW
ERX
Сравнение REW c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.30 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 5.95 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и ERX
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.54% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -29.97% | -30.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | -42.34% | -44.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | -46.90% | -46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | -98.59% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -92.05% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -67.18% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 11.57% | +17.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ERX
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 12.31% | +7.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 33.63% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 42.09% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 51.72% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 68.92% | -19.47% |
Сравнение комиссий REW и ERX
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и ERX
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REW and ERX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REW has higher volatility (19.92%) compared to ERX (12.31%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, ERX leads with -10.35% vs -43.85% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ERX has performed better with a -10.35% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.62% for ERX.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор