Сравнение REW с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
REW и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -40.72% против -6.32% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и ERX
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
REW vs. ERX — Ранг доходности на риск
REW
ERX
Сравнение REW c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.97 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.42 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.41 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.87 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.97 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.66 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | -0.09 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.09 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между REW и ERX составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и ERX
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок REW и ERX
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -99.54% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -35.17% | -32.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -46.90% | -41.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -98.59% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -91.33% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -66.78% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 17.26% | +39.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и ERX
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 13.01% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 29.14% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 50.15% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 52.18% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 69.25% | -20.72% |