PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 11.94% против 7.97% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий RETSX и VTMFX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RETSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.94

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

8.12

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.34

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Корреляция

Корреляция между RETSX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и VTMFX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и VTMFX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-28.49%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-6.82%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-17.40%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-21.87%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.57%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.45%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и VTMFX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.86%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

4.82%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

8.55%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

8.51%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

9.10%

+8.71%