PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETSX с VV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RETSX (Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RETSX returned 13.22%/yr vs 15.57%/yr for VV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. RETSX charges 0.92%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности RETSX и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у VV с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 13.22% против 15.57% соответственно.

RETSX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.03%
1 год
23.23%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.22%

VV

1 день
0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.29%
3 года*
22.94%
5 лет*
13.64%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETSX и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		8.90%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		11.16%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between RETSX and VV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.98

The correlation between RETSX and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VTCLXRETSX с VYMRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAXRETSX с ORDNX
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VTIVV с VIGVV с SCHD

Доходность на риск

RETSX vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.37

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.09

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

14.11

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RETSX и VV

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETSXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-54.81%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.21%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-18.97%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-25.66%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-34.28%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.30%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-6.84%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.01%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и VV

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Large-Cap ETF (VV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETSXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.79%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

8.99%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.99%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

17.22%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.19%

-0.37%

Сравнение комиссий RETSX и VV

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и VV

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VV в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.41%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.97%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RETSX and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RETSX has higher volatility (2.94%) compared to VV (2.79%). In terms of maximum drawdown, RETSX dropped -57.35% vs VV's -54.81%.

VV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETSX и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор