PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.11% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с RTNAXRETSX с ASFYX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий RETSX и IVV

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

RETSX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.00

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.28

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.00

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между RETSX и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и IVV

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и IVV

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-55.25%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.06%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.53%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.90%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.57%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-10.84%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.55%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и IVV

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.18% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.34%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.47%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.31%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.89%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.03%

-0.22%