PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETSX с AGTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RETSX (Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund) and AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) are both mutual funds - RETSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while AGTHX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Capital Group. Over the past 10 years, RETSX returned 13.22%/yr vs 15.88%/yr for AGTHX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RETSX charges 0.92%/yr vs 0.59%/yr for AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности RETSX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RETSX показывает доходность 8.90%, а AGTHX немного выше – 9.21%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 13.22% против 15.88% соответственно.

RETSX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.03%
1 год
23.23%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.22%

AGTHX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.74%
1 год
24.73%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETSX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		8.90%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.21%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Correlation

The correlation between RETSX and AGTHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.93

The correlation between RETSX and AGTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VTCLXRETSX с VYMRETSX с VVRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAXRETSX с ORDNX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с AIVSXAGTHX с ANWPXAGTHX с VTSAXAGTHX с ANCFX

Доходность на риск

RETSX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXAGTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.67

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.30

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.84

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

7.17

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.67

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.60

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RETSX и AGTHX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и AGTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETSXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-51.91%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.76%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-21.57%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-36.38%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-36.38%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.13%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-9.20%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.52%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и AGTHX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETSXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.84%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

11.66%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.16%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

20.25%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

19.69%

-1.87%

Сравнение комиссий RETSX и AGTHX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и AGTHX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AGTHX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		9.79%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.41%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RETSX and AGTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGTHX has higher volatility (3.84%) compared to RETSX (2.94%). In terms of maximum drawdown, RETSX dropped -57.35% vs AGTHX's -51.91%.

RETSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETSX и AGTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор