PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 11.94% против 14.32% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAXRETSX с ASFYX
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий RETSX и AGTHX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии AGTHX в 0.61%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Доходность на риск

RETSX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.84

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

4.78

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между RETSX и AGTHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и AGTHX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и AGTHX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-51.91%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.76%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-36.38%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-36.38%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-10.70%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-9.23%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.63%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и AGTHX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.76%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.13%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

21.01%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

20.23%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

19.64%

-1.83%