PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с RTNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETSX с RTNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RETSX (Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund) and RTNAX (Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund) are both mutual funds - RETSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while RTNAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, RETSX returned 13.22%/yr vs 7.86%/yr for RTNAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RETSX charges 0.92%/yr vs 1.29%/yr for RTNAX.

Доходность

Сравнение доходности RETSX и RTNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у RTNAX с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции RTNAX по среднегодовой доходности: 13.22% против 7.86% соответственно.

RETSX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.03%
1 год
23.23%
3 года*
19.02%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.22%

RTNAX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.34%
6 месяцев
13.47%
1 год
26.00%
3 года*
16.32%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETSX и RTNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		8.90%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		11.34%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%

Correlation

The correlation between RETSX and RTNAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between RETSX and RTNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VTCLXRETSX с VYMRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с ORDNX
Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с TBGVXRTNAX с ASFYXRTNAX с BDJRTNAX с EPDIXRTNAX с VTCLX

Доходность на риск

RETSX vs. RTNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c RTNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXRTNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.93

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.69

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.20

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

8.35

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. RTNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTNAX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и RTNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXRTNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.50

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RETSX и RTNAX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки RTNAX в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и RTNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETSXRTNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-39.58%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-12.18%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-14.03%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-31.77%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-39.58%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.81%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-8.82%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.20%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и RTNAX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 2.94%, в то время как у Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETSXRTNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.70%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

11.59%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

13.86%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

14.90%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

15.82%

+2.00%

Сравнение комиссий RETSX и RTNAX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RTNAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и RTNAX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RTNAX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.41%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.69%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RETSX and RTNAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTNAX has higher volatility (4.70%) compared to RETSX (2.94%). In terms of maximum drawdown, RETSX dropped -57.35% vs RTNAX's -39.58%.

RETSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETSX и RTNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор