PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с RTNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с RTNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. RTNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и RTNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и RTNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		-0.35%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у RTNAX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции RTNAX по среднегодовой доходности: 11.94% против 6.96% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

RTNAX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.85%
1 год
22.01%
3 года*
12.20%
5 лет*
5.07%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с ASFYX
Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с ASFYXRTNAX с ECATRTNAX с TIVFXRTNAX с ANDIXRTNAX с BDJ

Сравнение комиссий RETSX и RTNAX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RTNAX в 1.29%.

RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Доходность на риск

RETSX vs. RTNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c RTNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXRTNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.50

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.96

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

6.83

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. RTNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа RTNAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и RTNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXRTNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.50

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между RETSX и RTNAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и RTNAX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RTNAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.89%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и RTNAX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки RTNAX в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и RTNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXRTNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-39.58%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.18%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-31.77%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-39.58%

+6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-10.04%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-8.93%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.13%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и RTNAX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXRTNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.92%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.29%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.10%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.69%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

15.75%

+2.06%