PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с VYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		3.69%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 11.94% против 11.22% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.02%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.19%
1 год
17.89%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAXRETSX с ASFYX
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с FDVVVYM с VYMIVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Сравнение комиссий RETSX и VYM

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

RETSX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.19

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.70

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

6.86

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.19

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между RETSX и VYM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и VYM

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VYM в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и VYM

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VYM.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-56.98%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.32%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-15.84%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-35.21%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.91%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-7.25%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.57%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и VYM

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.60%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

7.96%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

15.14%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.97%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.33%

+1.48%