Сравнение RETSX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности RETSX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETSX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | -4.86% | 14.45% | 20.43% | 24.74% | -18.96% | 24.82% | 17.70% | 28.94% | -6.97% | 21.51% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.99% соответственно.
RETSX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.94%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETSX и VTCLX
RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
RETSX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
RETSX
VTCLX
Сравнение RETSX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETSX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.35 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между RETSX и VTCLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETSX и VTCLX
Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.14% | 0.47% | 0.78% | 0.90% | 1.02% | 0.84% | 0.76% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок RETSX и VTCLX
Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -55.18% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -12.20% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -24.98% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.56% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -6.12% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -7.61% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.53% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETSX и VTCLX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.18% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETSX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.42% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.68% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 18.43% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.23% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 18.26% | -0.45% |