- ISIN
- US7824937202
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 7 окт. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) прибавил 6.4% с начала года. Текущая цена акции RETSX — $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RETSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,632.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) показал доход в 6.41% с начала года и 18.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RETSX составила 13.38%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 13.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность RETSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RETSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.81% | -0.66% | -5.00% | 9.26% | 4.99% | -2.49% | 6.41% | ||||||
| 2025 | 2.81% | -1.68% | -5.62% | -1.12% | 6.00% | 5.11% | 1.81% | 2.05% | 2.55% | 1.71% | 0.27% | 0.22% | 14.45% |
| 2024 | 1.67% | 4.94% | 3.60% | -4.01% | 4.08% | 2.84% | 1.32% | 2.12% | 1.47% | -1.21% | 5.75% | -3.33% | 20.43% |
| 2023 | 6.94% | -2.63% | 2.94% | 1.58% | -0.36% | 6.17% | 3.36% | -1.61% | -4.16% | -2.09% | 8.63% | 4.47% | 24.74% |
| 2022 | -5.11% | -3.18% | 2.73% | -8.60% | 0.26% | -8.79% | 8.72% | -4.07% | -9.12% | 8.04% | 6.09% | -5.45% | -18.96% |
| 2021 | -1.56% | 2.66% | 3.94% | 5.81% | 0.57% | 2.15% | 2.34% | 2.77% | -4.62% | 6.93% | -2.04% | 4.04% | 24.82% |
Метрики бенчмарка
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund has an annualized alpha of 0.64%, beta of 1.01, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.98, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 103.45%
- Участие в снижении
- 100.31%
Комиссия
Комиссия RETSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RETSX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RETSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.29 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 10.15 | -1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 | $0.41 | $0.38 | $0.34 | $0.10 | $0.26 | $0.38 | $0.34 | $0.42 | $0.29 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.14% | 0.47% | 0.78% | 0.90% | 1.02% | 0.84% | 0.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund показал максимальную просадку в 57.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.35%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.07%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 3mo | 6y 4moсент. 2000 г. - янв. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -33.52%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 27d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.62%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.18%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 2mo 24d | 4mo 6dиюль 1998 г. - нояб. 1998 г. |
Показатели просадок
| RETSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -56.78% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.10% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -18.90% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -25.43% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -33.92% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -3.31% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -10.71% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.05% | +0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RETSX
Добавьте Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RETSX