PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7824937202

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

7 окт. 1996 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RETSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Популярные сравнения:
RETSX с VTCLX RETSX с VV RETSX с AGTHX RETSX с VYM
Популярные сравнения:
RETSX с VTCLX RETSX с VV RETSX с AGTHX RETSX с VYM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) показал доход в 0.07% с начала года и 9.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RETSX составила 10.78%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RETSX

С начала года

0.07%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.47%

3 года

11.85%

5 лет

13.45%

10 лет

10.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RETSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%-1.68%-5.62%-1.12%6.09%0.07%
20241.67%4.94%3.60%-4.01%4.08%2.84%1.32%2.12%1.47%-1.21%5.75%-3.33%20.43%
20236.94%-2.63%2.94%1.58%-0.36%6.17%3.36%-1.61%-4.16%-2.09%8.63%4.47%24.74%
2022-5.11%-3.18%2.73%-8.60%0.26%-8.79%8.72%-4.07%-9.12%8.04%6.09%-5.45%-18.96%
2021-1.56%2.66%3.94%5.81%0.57%2.15%2.34%2.77%-4.62%6.93%-2.04%4.04%24.82%
2020-0.35%-7.65%-12.76%12.36%5.60%2.07%5.35%6.73%-3.77%-2.24%10.84%3.27%17.70%
20197.90%3.17%1.40%4.13%-6.15%6.87%1.03%-1.87%1.29%2.06%3.86%2.75%28.94%
20185.35%-3.97%-2.34%0.69%1.52%0.02%3.58%2.80%0.41%-7.17%1.66%-8.73%-6.97%
20171.68%4.42%0.03%1.16%1.40%0.70%1.69%-0.08%2.16%2.37%3.05%1.15%21.51%
2016-5.11%-0.91%6.39%0.96%1.87%-0.71%3.85%0.15%-0.33%-1.81%3.56%1.79%9.59%
2015-3.51%6.24%-1.31%0.79%1.03%-1.89%2.30%-6.01%-3.08%8.53%0.12%-1.76%0.55%
2014-3.66%4.82%0.67%0.07%2.53%2.27%-1.56%3.81%-1.99%1.94%2.71%0.18%12.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RETSX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RETSX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.60
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.41$0.41$0.38$0.34$0.10$0.27$0.38$0.34$0.42$0.29$0.24$1.61

Дивидендный доход

0.49%0.49%0.54%0.60%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%5.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2014$1.61$1.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund показал максимальную просадку в 57.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.34%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1241
-47.82%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.107011 янв. 2007 г.1593
-31.51%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.10317 авг. 2020 г.125
-25.62%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.496
-20.18%20 июл. 1998 г.3131 авг. 1998 г.6023 нояб. 1998 г.91
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...