PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.96% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий RETSX и FASGX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

RETSX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.01

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.00

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

8.74

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.41

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между RETSX и FASGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и FASGX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и FASGX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-47.35%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.07%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-23.54%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-27.20%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.77%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-6.74%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.07%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и FASGX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.18% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

8.12%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

13.00%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

12.18%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

12.58%

+5.23%